Proprietà

Di seguito è riportato l’elenco delle proprietà disponibili con una breve descrizione, suddivise in funzione dell’applicazione in cui si possono trovare.

Generali

Ask		Miglior offerta di vendita dell'asset
Ask Size		Quantità dell'asset a prezzo Ask
Avg. Price		Prezzo medio di carico dell'asset
Bars Count		Numero di barre di dati storici al timeframe selezionato richieste al broker
Bid		Miglior offerta d'acquisto dell'asset
Bid Size		Quantità dell'asset a prezzo Bid
Category		Tipologia dell'asset come impostato in Symbol Manager
Chart		Minichart a tick degli scambi dell'asset
Currency		Valuta dell'asset come impostato in Symbol Manager
Daily Volume		Quantità cumulativa scambiata durante la giornata odierna
Datafeed		Broker al quale è collegato l'asset
Expiry		Data di scadenza dell'asset
Historical Bars		Numero di barre di dati storici utilizzate
Last		Ultimo prezzo a cui è stato scambiato l'asset
Lot Size		Quantità di sottostanti governati dall'asset (derivato)
Markets		Mercato d'appartenenza dell'asset
Notes		Note sullo strumento, questo campo è editabile
Point Value		Valore di 1 punto dell'asset (derivato)
Profit / Loss		P/L attuale dell'asset
Quantity		Quantità dell'asset in portafoglio
R.B. Down		Somma di tutti i blocchi rossi
R.B. Max Down		Numero massimo di barre rosse consecutive
R.B. Max Up		Numero massimo di barre verdi consecutive
R.B. Pattern		Pattern attuale dell'asset. Può essere Long, Short o vuoto
R.B. Swings		Numero totale di variazioni
R.B. Up		Somma di tutti i blocchi verdi
Range Bars		Funzione su abilitazione. Vedi la pagina Range Bars del manuale
Range Bars %		Percentuale di variazione accorpata in un singolo blocco, questo campo è editabile
Right		Solo per Interactive Brokers
Sector		Settore d'appartenenza dell'asset
Stop Loss		Valore di Stop Loss impostato dall'utente
Strike		Solo per Interactive Brokers
Symbol		Simbolo dell'asset per il collegamento al broker
Take Profit		Valore di Take Profit impostato dall'utente
Time		Data e ora dell'ultimo trade dell'asset
Timeframe		Timeframe attualmente utilizzato
Trade Volume		Quantità dell'ultimo scambio
Trailing Stop Amount		Valore di Trailing Stop Amount impostato dall'utente. Ovvero l'importo, al crossover del quale, inizierà il conteggio del Trailing Stop Risk per la chiusura della posizione
Trailing Stop Risk		Valore di Trailing Stop Risk impostato dall'utente. Ovvero la percentuale di Trailing Stop Amount che verrà messa a rischio prima della chiusura della posizione

Options Strategy & Portfolio

% Downside Break-Even		Distanza % che deve compiere il sottostante per giungere al punto di pareggio dell'opzione in discesa
% Upside Break-Even		Distanza % che deve compiere il sottostante per giungere al punto di pareggio dell'opzione in salita
% Working Area
Annualized Premium %		Solo per contratti Future. Rappresenta il costo implicito di un contratto future con durata 1 anno, in percentuale, calcolato come 100 * ((Prezzo Future / Prezzo Sottostante) - 1) / Tempo a Scadenza
Ask		Miglior offerta di vendita dell'asset
Ask Size		Quantità di contratti disponibili al prezzo Ask
Ask Status		Flusso dati in realtime (verde o rosso) del prezzo Ask
Ask Tick Count		Valore incrementale del numero di tick ricevuti a prezzo Ask
Ask Time Time		Ora ricevimento ultimo prezzo Ask (in formato numerico 9.15 -> 0915)
At Expiry		Valore del payoff della strategia a scadenza al prezzo Last del sottostante
At Now		Valorizzazione della strategia, Realized + Un-Realized - Broker Costs
At Now %		Rapporto percentuale tra At Now e Max Profit
At Now % on Max Risk		Rapporto percentuale tra At Now e Max Risk
At Now + Un-Accounted		Valorizzazione della strategia, Realized + Un-Realized - Broker Costs + eventuale importo contabilizzato dall'utente in Un-Accounted
Avg. Price		Prezzo medio di carico dell'asset
Bid		Miglior offerta di acquisto dell'asset
Bid Size		Quantità di contratti disponibili al prezzo Bid
Bid Status		Flusso dati in realtime (verde o rosso) del prezzo Bid
Bid Tick Count		Valore incrementale del numero di tick ricevuti a prezzo Bid
Bid Tick Time		Ora ricevimento ultimo prezzo Ask (in formato numerico 9.15 -> 0915)
Break-Even %		Distanza % che deve compiere il sottostante per giungere al punto di pareggio dell'opzione (o strategia)
Break-Even Point		Prezzo del sottostante che rappresenta il punto di pareggio dell'opzione (o strategia)
Broker Costs		Somma algebrica delle commissioni generate dai trades sull'asset (o strategia)
Broker Costs (Options)		Somma algebrica delle commissioni generate dai trades della strategia per le sole opzioni
Broker Costs (Underlying)		Somma algebrica delle commissioni generate dai trades della strategia per il solo sottostante
Category		Tipologia dell'asset sottostante
Charm		Greca di secondo ordine che misura la variazione del Delta al trascorrere di 1 giorno
Color		Greca di terzo ordine che misura la variazione del Gamma al trascorrere di 1 giorno
Commitment		Impegno monetario della posizione. Valore calcolato come Last Sottostante * LotSize * PointValue * Quantity * Delta
Connected		Yes o No, informa l'utente se l'asset è collegato in realtime al broker
Contract Average Amount		Controvalore medio di 1 contratto di opzione
Contract Charm		Valore di Charm dell'opzione espresso in valuta
Contract Color		Valore di Color dell'opzione espresso in valuta
Contract Delta		Valore di Delta dell'opzione espresso in valuta
Contract Exercise Value		Esborso per eventuale assegnazione di 1 contratto d'opzione, calcolato come 1 * Strike * Point Value + Lot Size
Contract Gamma		Valore di Gamma dell'opzione espresso in valuta
Contract Intrinsic Value		Valore intrinseco in valuta del contratto di opzione, pari a Intrinsic Value * Lot Size * Point Value
Contract Rho		Valore di Rho dell'opzione espresso in valuta
Contract Speed		Valore di Speed dell'opzione espresso in valuta
Contract Theta		Valore di Theta dell'opzione espresso in valuta
Contract Time Value		Valore in valuta della componente temporale del contratto di opzione
Contract Ultima		Valore di Ultima dell'opzione espresso in valuta
Contract Vanna		Valore di Vanna dell'opzione espresso in valuta
Contract Vega		Valore di Vega dell'opzione espresso in valuta
Contract Veta		Valore di Veta dell'opzione espresso in valuta
Contract Vomma		Valore di Vomma dell'opzione espresso in valuta
Contract Zomma		Valore di Zomma dell'opzione espresso in valuta
Correction Type		Identifica se il trade è stato generato come correzione di Hedging o meno
Credit		Totale premio a credito della posizione
Current Time		Ora attuale
Daily Change		Variazione di prezzo giornaliera, pari a Last - Close di ieri
Daily Change %		Variazione di prezzo giornaliera, in percentuale, pari a ((Last - Close di ieri) * 100) / Close di ieri
Datafeed		Broker al quale è collegato l'assets
Datafeed Order ID		Codice identificativo dell'ordine eseguito in Real Market
Days To Expiry		Numero di giorni che mancano alla scadenza dell'asset (o strategia)
Days To First Expiry		Numero di giorni che mancano alla prima scadenza della strategia calendar
Debit		Totale premio a debito della posizione
Debit/Credit		Totale premio a mercato della posizione, valore positivo se il premio è venduto, valore negativo se il premio è comprato
Delta		Greca di primo ordine che misura la variazione del prezzo di un'opzione al variare di 1 unità di prezzo del sottostante
Delta 1%		Variazione del prezzo di un'opzione (o strategia) al variare del 1% del prezzo del sottostante
Delta (Options)		Valore di Delta delle opzioni che compongono la strategia
Delta (Underlying)		Valore di Delta del sottostante della strategia
Delta Debit/Credit Ratio		Rapporto tra il Delta a debito e quello a credito
Delta To Protect		Valore di Delta della strategia, che in base alle impostazioni di hedging, è da proteggere
Downside Break-Even		Prezzo dei sottostante al punto di pareggio dell'opzione in discesa
Elapsed Days		Giorni trascorsi dall'apertura della strategia, ovvero dalla data del primo trade
Elasticity		Proprietà dell'opzione, calcolata come (delta * last sottostante * bid opzione) / (ask opzione * 2)
ETF Ratio		Indica la pesatura di un ETF per bilanciare un future sul medesimo sottostante
Expectancy		Valore statistico che, nella teoria delle probabilità, è pari (Win% * AvgWin) - (Loss% * AvgLoss), più il valore risulta elevato e migliore è il risultato della strategia. Per ottenere un valore di Expectancy è necessario avere almeno un trade con Realized positivo ed uno con Realized negativo.
Expected Profit		Profitto atteso della strategia calcolato alla prima scadenza come media dei risultati della Simulazione Montecarlo
Expected Profit/Risk Ratio		Rapporto tra Expected Profit e Max Risk della strategia
Expiries Date		Date di scadenza delle opzioni che compongo la strategia
Expiry		Data di scadenza dell'asset
Filled Date/Time		Data e ora di registrazione del trade (in Paper Trading o Real Market)
Filled Price		Prezzo dell'asset registrato nel trade (in Paper Trading o Real Market)
Filled Quantity		Quantità dell'asset registrato nel trade (in Paper Trading o Real Market)
Filled Type		Tipologia del trade registrato, Paper Trading o Real Market
Future Constant
Future Options		Identifica se il contratto d'opzione ha come sottostante un future o meno
Gamma		Greca di secondo ordine che misura la variazione del Delta di un'opzione al variare di 1 unità di prezzo del sottostante
Gamma 1%		Variazione del Delta di un'opzione al variare del 1% del prezzo del sottostante
Hedge Min. Quantity		Quantità minima dell'asset impostata per la generazione degli ordini effettuati dalla funzione Hedging
Hedge Order Direction		Direzione di esecuzione degli ordini effettuati dalla funzione Hedging
Hedge Price Type		Modalità di esecuzione degli ordini effettuati dalla funzione Hedging
Hedge Priority		Priorità attribuita all'asset per la funzione Hedging, Macro o Fine
Hedge Quantity		Quantità di sottostanti per avere il Delta Portfolio a 0
Hedge Smart Move		Indica se per gli ordini di Hedging è abilitata la funzione Smart Move, o meno
Hedge Smart Move Amount		Indica l'incremento che genera la modifica dell'ordine, per gli ordini effettuati dalla funzione Hedging con Smart Move abilitato
Hedge Smart Move Time		Indica il tempo che intercorre tra un'ordine ed il successivo per gli ordini effettuati dalla funzione Hedging con Smart Move abilitato
Hedging Enabled		Indica se la funzione di Hedging è abilitata o meno
Hedging Weight %		In caso di hedging con più assets, indica il peso percentuale attribuito a ciascuno
Hist Volatility %		Volatilità Storica del sottostante calcolata a 15 periodi, annualizzata a 365 giorni, 2 deviazioni standard
Hist. Standard Deviation		Deviazione Standard calcolata sui dati storici. Può essere utilizzata come stima di variazione media giornaliera del prezzo.
Impl. Volatility %		Volatilità implicita dell'opzione in realtime
In session		Indica se l'asset è all'interno della sessione di mercato impostata in Symbol Manager o meno
Intrinsic Value		Valore intrinseco del contratto di opzione, pari a Prezzo medio - Time Value
Kelly Bet Fraction		Valore statistico che, nella teoria delle probabilità, viene utilizzato per determinare la dimensione ottimale del capitale da investire, espresso in percentuale.
Last		Ultimo prezzo a cui è stato scambiato l'asset
Last Size		Quantità dell'asset che è stata scambiata al prezzo Last
Last Status		Flusso dati in realtime (verde o rosso) del prezzo Last
Last Tick Count		Valore incrementale del numero di tick ricevuti a prezzo Last
Last Tick Time		Ora ricevimento ultimo prezzo Last (in formato numerico 9.15 -> 0915)
Lot Size		Quantità di sottostante governato dell'asset
Main Underlying		Nome del sottostante della strategia
Main Underlying DataFeed		Broker al quale è collegato il sottostante della strategia
Mark To Market		Esborso necessario a chiudere la posizione, valore positivo se da incassare, valore negativo se da spendere
Market Pressure		Pressione del mercato calcolata sul primo livello del DOM sul rapporto tra Bid Size e Ask Size
Markets		Mercato di quotazione dell'asset sottostante, come impostato in Symbol Manager
Max Profit		Profitto massimo della strategia. Se il calcolo non è possibile (valore infinito) viene utilizzato il calcolo Montecarlo
Max Profit Debit/Credit Ratio		Rapporto tra Max Profit e Debit/Credit
Max Profit Montecarlo		Profitto massimo della strategia calcolato con Simulazione Montecarlo utilizzando la prima scadenza della strategia come periodo della deviazione standard e stima della variazione media di prezzo del sottostante
Max Profit/Risk Ratio		Rapporto tra Max Profit e Max Risk
Max Risk		Perdita massima della strategia. Se il calcolo non è possibile (valore infinito) viene utilizzato il calcolo Montecarlo
Max Risk Montecarlo		Rischio massimo della strategia calcolato con Simulazione Montecarlo utilizzando la prima scadenza della strategia come periodo della deviazione standard e stima della variazione media di prezzo del sottostante
Min. Tick		Valore di scostamento di prezzo minimo dell'asset
Moneyness		Moneyness dell'opzione rispetto al prezzo Last del sottostante: ATM, OTM, ITM
Multiplier		Moltiplicatore dell'asset, pari a Point Value * Lot Size. Può essere necessario per l'identificazione dei simboli con Interactive Brokers.
Naked Margin (Adjusted)		Rappresenta il margine richiesto per la strategia (o portfolio) rettificato dall'utente
Naked Margin (Theoretical)		Rappresenta il margine richiesto per la strategia (o portfolio) senza considerare eventuali coperture
Naked Margin Adj. %		Rappresenta la % di variazione impostata dall'utente per allineare il margine calcolato a quello del broker
Name		Nome dell'asset (o strategia)
Notional Delta		Notional Delta
Notional Expousure		Esborso per eventuale assegnazione della posizione, calcolato come Quantità * Strike * Point Value + Lot Size
Num. Futures		Numero di futures presenti in strategia
Num. Options		Numero di opzioni presenti in strategia
Num. Trades		Numeto totale di trades generati sull'asset
Odds		Valore statistico che, nella teoria delle probabilità, indica il rapporto tra probabilità di guadagno e di perdita
Order Source		Origine del trade, può essere Manual, Automatic, Hedging, Planning o Settlement
P/L Price Type		Tipologia di prezzo sul quale viene calcolato il Profit/Loss. E' possibile modificarlo singolarmente (Edit sull'asset) o per tutta la strategia (pulsante Settings)
Paper Trading Average Price		Prezzo di carico delll'asset derivante dai trades eseguiti in Paper Trading
Paper Trading Quantity		Posizione sull'asset derivante dai trades eseguiti in Paper Trading
Paper Trading Realized		Profit/Loss consolidato della posizione derivante dai trades eseguiti in Paper Trading
Point Value		Valore in valuta di 1 punto dell'asset
Position Charm		Charm della posizione espresso in valuta, calcolato come Quantità * Charm * Point Value * Lot Size
Position Color		Color della posizione espresso in valuta, calcolato come Quantità * Color * Point Value * Lot Size
Position Delta		Valore di Delta della posizione
Position Gamma		Valore di Gamma della posizione
Position Intrinsic Value		Valore intrinseco della posizione, pari a Intrinsic Value * Quantity * Lot Size * Point Value
Position Multiplier		Moltiplicatore della posizione, pari a Quantità * Point Value * Lot Size
Position Rho		Valore di Rho della posizione
Position Speed		Valore di Speed della posizione
Position Theta		Valore del Theta della posizione
Position Time Value		Valore del Time Value della posizione
Position Ultima		Valore di Ultima della posizione
Position Vanna		Vanna della posizione espresso in valuta
Position Vega		Variazione del prezzo di un'opzione al variare del 1% della volatilità implicita
Position Veta		Veta della posizione espresso in valuta
Position Vomma		Vomma della posizione espresso in valuta
Position Zomma		Zomma della posizione espresso in valuta
Profit Probability		Valore Statistico che, attraverso la simulazione montecarlo, indica la probabilità che la strategia termini in profitto o in perdita
Quantity		Posizione sull'asset
Real Market Average Price		Prezzo di carico delll'asset derivante dai trades eseguiti in Real Market
Real Market Quanaity		Posizione sull'asset derivante dai trades eseguiti in Real Market
Real Market Realized		Profit/Loss consolidato della posizione derivante dai trades eseguiti in Real Market
Realized		Somma algebrica dei Profit/Loss generati dai trades sull'asset (o strategia)
Realized (Delta)		Componente attribuile al Delta dell'importo consolidato
Realized (Gamma)		Componente attribuile al Gamma dell'importo consolidato
Realized (Options)		Somma algebrica Profit/Loss generati dai trades della strategia per le sole opzioni
Realized (Rho)		Componente attribuile al Rho dell'importo consolidato
Realized (Theta)		Componente attribuile al Theta dell'importo consolidato
Realized (Underlying)		Somma algebrica Profit/Loss generati dai trades della strategia per il solo sottostante
Realized (Vega)		Componente attribuile al Vega dell'importo consolidato
Realized Dividends		Importo dei dividendi consolidati impostati dall'utente
Residual Value		Premio residuo a scadenza, valore positivo se il premio è venduto, valore negativo se il premio è comprato
Return Rate At Expity		Rendimento atteso alla prima scadenza della strategia, calcolato come (Expectd Profit / Risk) * (365 / giorni a scadenza) * 100
Rho		Greca di primo ordine che misura la variazione del prezzo di un'opzione al variare di 1 punto dell'interesse privo di rischio
Rho 1%		Variazione del prezzo di un'opzione al variare del 1% dell'interesse privo di rischio
Risk-Free Rate		Tasso d'interesse privo di rischio utilizzato per il calcolo Put/Call Parity
ROI %		Rapporto tra Time Value dell'opzione e Strike. Il calcolo è effettuato sulla media Bid Ask
Sector		Settore d'appartenenza dell'asset sottostante, come impostato in Symbol Manager
Security Type		Tipologia dell'asset: Underlying, Future, Call o Put
Simpled Annualized ROI %		Rapporto tra il Time Value annualizzato dell'opzione e lo Strike. Il calcolo è effettuato sulla media Bid Ask, come ((1 + ROI) x (365 : giorni) - 1)
Speed		Greca di terzo ordine che misura la variazione del Gamma di un'opzione al variare di 1 unità di prezzo del sottostante
Spread		Differenza tra prezzo Bid e prezzo Ask
Spread %		Differenza tra prezzo Bid e prezzo Ask espresso in percentuale
Status Color		Flusso dati in realtime (verde o rosso) della strategia. Il colore passa progressivamente da verde nel momento in cui si riceve un nuovo dato realtime, fino a rosso quando è trascorso diverso tempo dalla ricezione dell'ultimo dato realtime.
Strike		Strike dell'opzione
Strike/Underlying Ratio		Rapporto tra strike opzione e prezzo sottostante
Symbol		Simbolo dell'asset per il collegamento al broker
Symbol Type		Tipologia del simbolo dell'asset: Index, Stock, Future, ETF, CALL o PUT
Synthetic Profit		Valore statistico che, in base ai giorni a scadenza, fornisce il possibile profitto calcolato alla massima distanza plausibile dal prezzo attuale del sottostante, usando la deviazione standard come stima di variazione media giornaliera del prezzo
Theoretical Dividends		Dividendi teorici calcolati rispetto al sottostante del future
Theoretical Index		Prezzo del sottostante del future scorportato dei dividendi teorici
Theoretical Volatility %		Volatilità implicita dell'opzione derivante dall'ultima superficie di volatilità acquisita per il sottostante
Theta		Greca di primo ordine che misura la variazione del prezzo di un'opzione al trascorrere di 1 giorno
Theta 1%		Variazione del prezzo di un'opzione al variale del 1% della componente temporale a scadenza
Thresholds (OFF Level)		Prezzo del sottostante al quale l'hedging viene spento (HEDGING ABILITATO)
Thresholds (ON Level)		Prezzo del sottostante al quale l'hedging viene acceso (HEDGING ABILITATO)
Thresholds Status		Identifica se il valore di soglia impostato per l'hedging è raggiunto o meno (HEDGING ABILITATO)
Time Value		Valore in punti della componente temporale del contratto di opzione
Total Amount		Totale premio a mercato della posizione, valore positivo se il premio è venduto, valore negativo se il premio è comprato
Total Amout		Totale premio a mercato della posizione, valore positivo se il premio è venduto, valore negativo se il premio è comprato
Total To Hedge		Controvalore necessario ad eventuali operazioni di delta hedging
Ultima		Greca di terzo ordine che misura la variazione del Vomma di un'opzione al variare di 1 punto di volatilità implicita dell'opzione
Un-Accounted		Importo consolidato che viene decontabilizzato dall'utente dalla strategia e da tutti i relativi calcoli
Un-Realized		Profit/Loss a mercato della posizione
Un-Realized (Delta)		Componente attribuile al Delta dell'importo a mercato
Un-Realized (Gamma)		Componente attribuile al Gamma dell'importo a mercato
Un-Realized (Options)		Profit/Loss a mercato della posizione riferito esclusivamente alle opzioni
Un-Realized (Rho)		Componente attribuile al Rho dell'importo a mercato
Un-Realized (Theta)		Componente attribuile al Theta dell'importo a mercato
Un-Realized (Underlying)		Profit/Loss a mercato della posizione riferito esclusivamente al sottostante
Un-Realized (Vega)		Componente attribuile al Vega dell'importo a mercato
Underlying		Asset che agisce come sottostante del future o dell'opzione
Underlying Price		Prezzo Last dell'asset che agisce come sottostante del future o dell'opzione<
Underlying Settlement Price		Valore di settlement del sottostante impostato dall'utente alla scadenza dell'opzione
Upside Break-Even		Prezzo dei sottostante al punto di pareggio dell'opzione in salita
Used To Hedge		Indica se l'asset è abilitato per essere utilizzato come strumento di Hedging o meno
Value At Risk		Valore di rischio sintetico della strategia calcolato in base ai giorni a scadenza ed alla volatilità storica del sottostante
Vanna		Greca di secondo ordine che misura la variazione del Vega di un'opzione al variare di 1 unità di prezzo del sottostante e la variazione del Delta di un'opzione al variare di 1 punto di volatilità implicita dell'opzione
Vega		Greca di primo ordine che misura la variazione del prezzo di un'opzione al variare di 1 punto di volatilità implicita dell'opzione
Vega 1%		Valore di Vega della posizione
Veta		Greca di secondo ordine che misura la variazione del Vega al trascorrere di 1 giorno
Vomma		Greca di secondo ordine che misura la variazione del Vega di un'opzione al variare di 1 punto di volatilità implicita dell'opzione
Working Area
Yearly Price		Prezzo attuale dell'opzione annualizzato
Zomma		Greca di terzo ordine che misura la variazione del Gamma di un'opzione al variare di 1 punto di volatilità implicita dell'opzione

OverSpread

Asset A Indexed Price		valore indicizzato dell'Asset A. Il primo valore dell'Asset A viene impostato a 100%, tutti i valori successivi sono calcolati a partire da questo valore
Asset A Last Bar Time		ultima barra dell'Asset A sulla quale vengono effettuati i calcoli, deve coincidere con Asset B Last Bar Time
Asset A Last Price		prezzo last dell'Asset A
Asset A Start Date		prima data utile di dati storici dell'Asset A
Asset A UnRealized P/L %		è il Profit/Loss non realizzato della posizione aperta a mercato sull'Asset A, espresso in percentuale rispetto all'ammontare dell'investimento.
Asset A Weight		peso dei simboli per pareggiare la coppia. Viene assegnato il valore di 1 unità all'asset con minore peso. Tiene conto del point value e della differenza di prezzo
Asset A Z-Score Last Value		ultimo valore dello Z-Score dell'Asset A
Asset B Indexed Price		valore indicizzato dell'Asset B. Il primo valore dell'Asset B viene impostato a 100%, tutti i valori successivi sono calcolati a partire da questo valore
Asset B Last Bar Time		ultima barra dell'Asset B sulla quale vengono effettuati i calcoli, deve coincidere con Asset A Last Bar Time
Asset B Last Price		prezzo last dell'Asset B
Asset B Start Date		prima data utile di dati storici dell'Asset B
Asset B UnRealized P/L %		è il Profit/Loss non realizzato della posizione aperta a mercato sull'Asset B, espresso in percentuale rispetto all'ammontare dell'investimento.
Asset B Weight		come Asset A Weight
Asset B Z-Score Last Value		ultimo valore dello Z-Score dell'Asset B
Average Spread Crossing Interval		la media in barre che intercorre tra un ritorno allo zero e quello successivo dello Spread. Minore è il numero e minore sarà il tempo che attenderò, mediamente, per chiudere lo spread
Average Z-Score Crossing Interval		la media in barre che intercorre tra un ritorno allo zero e quello successivo dello Z-Score. Minore è il numero e minore sarà il tempo che attenderò, mediamente, per chiudere lo spread
Cointegration		valore che non supera l'unità e che maggiore è e maggiore è il legame che cerchiamo all'interno della coppia
Confidence Level		qualità, robustezza, del legame trovato nella cointegrazione. Valore percentuale più elevato e maggiore è la qualità
Estimated bars to Zero		calcolo stimato di barre che occorreranno allo spread per ritornare allo zero. Minore è il numero è prima la coppia sarà chiusa in profitto
Historical Bars		numero di barre su cui vengono effettuati tutti i conteggi
Max Spread Divergence %		il massimo valore di divergenza che hanno avuto i due assets che costituiscono lo spread. Maggiore è il numero e maggiore l'entità del possibile guadagno
Max. Z-Score (Final bars)		il valore massimo positivo assunto dallo Z-Score nelle ultime 250 barre
Max. Z-Score Divergence		il massimo valore di divergenza che ha avuto lo Z-Score calcolato per i due assets. Maggiore è il numero e maggiore l'entità del possibile guadagno o perdita
Min. Z-Score (Final bars)		il valore minimo assunto dallo Z-Score nelle ultime 250 barre
Optimized Avg Bars / Trade		numero di barre mediamente a mercato per trade ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli
Optimized Avg Trade %		rapporto tra Optimized Profit/Loss % e Optmized Num. Trades
Optimized Avg. Losing Trade %		valore medio dei loss dei soli trades perdenti ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli
Optimized Avg. Winning Trade %		valore medio dei profit dei soli trades vincenti ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli
Optimized Bars in Market		numero di barre in cui la coppia è rimasta a mercato complessivamente per generare i risultati calcolati
Optimized Max DrawDown %		sofferenza espressa in % che si sarebbe ottenuta nel tempo considerato e ai valori di Z-Score Optimized Upper Level, Optimized Lower Level
Optimized Num. Losing Trades		numero di trades perdenti ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli
Optimized Num. Trades		numero di trades ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli
Optimized Num. Winning Trades		numero di trades vincenti ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli
Optimized P/L Std. Dev.		deviazione standard del profitto che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato e ai valori di Z-Score Optimized Upper Level, Optimized Lower Level
Optimized Profit/Loss %		il profitto espresso in % che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato e ai valori di Z-Score Optimized Upper Level, Optimized Lower Level
Optimized Z-Score Lower Level		livello inferiore di Z-Score ottenuto dall'ottimizzazione e che avrebbero generato le migliori performance se utilizzato per entrare a mercato. Se sono molto diversi dai livelli dei +/-2 Z-Score lacoppia non ha un comportamento statistico accettabile e va scartata.
Optimized Z-Score Upper Level		livello superiore di Z-Score ottenuto dall'ottimizzazione e che avrebbero generato le migliori performance se utilizzato per entrare a mercato. Se sono molto diversi dai livelli dei +/-2 Z-Score lacoppia non ha un comportamento statistico accettabile e va scartata.
R-Squared Last Value		ultimo valore di R-Squared
Ratio A/B		rapporto dei pesi tra i due titoli, coincide con il maggior peso da dare all'asset
Ratio Profit Opt./Std.		rapporto tra Optimized Profit/Loss % e Standard Profit/Loss %
Spread Bars from zero		da quante barre lo spread si è allontanato dallo zero
Spread Zero-Crosses		quante volte lo spread ha incrociato lo zero nel periodo espresso da Historical Bars. Un numero più alto indica migliore reattività dello spread. Se lo spread crossa la linea dello zero significa che gli assets si sono incrociati e quindi qualsiasi posizione assunta è andata a 0
Standard Avg Bars / Trade		numero di barre mediamente a mercato per trade ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Avg Trade %		rapporto tra Standard Profit/Loss % e Standard Num. Trades
Standard Avg. Losing Trade %		valore medio dei loss dei soli trades perdenti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Avg. Winning Trade %		valore medio dei profit dei soli trades vincenti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Bars in Market		numero di barre in cui la coppia è rimasta a mercato complessivamente, utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Max. DrawDown %		sofferenza espressa in % che si sarebbe ottenuta nel tempo considerato e ai valori di Z-Score +2 e -2
Standard Num. Losing Trades		numero di trades perdenti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Num. Trades		numero di trades ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Num. Winning Trades		numero di trades vincenti ottenuti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard P/L Std. Dev.		deviazione standard del profitto che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Profit/Loss %		il profitto espresso in % che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato e ai valori di Z-Score Standard. Questo valore va comparato con l’Optimized Profit/Loss e deve esser il più simile possibile
Standard Z-Score Lower Level		valore sempre pari a -2
Standard Z-Score Upper Level		valore sempre pari a +2
Total UnRealized P/L %		è il Profit/Loss totale non realizzato delle posizioni aperte a mercato, espresso in percentuale rispetto all'ammontare dell'investimento.
Z-Score Bars from Zero		da quante barre lo Z-Score si è allontanato dallo zero
Z-Score Direction		direzione attuale di Z-Score Last Value, può essere UP o DOWN
Z-Score Last Value		valore dello Z-Score dello spread nel momento della scansione. E' colorato in valore assoluto ed il valore maggiore indica la possibilità di essere prossimi a 2 o -2 che sono i valori standard per mettere a mercato lo spread
Z-Score Std. Dev.		deviazione standard dello Z-Score
Z-Score Zero Crosses		quante volte lo Z-Score ha incrociato lo zero nel periodo espresso da Historical Bars. Un numero più alto indica migliore reattività dello Z-Score. Se lo Z-Score crossa la linea dello zero significa che gli assets si sono incrociati e quindi qualsiasi posizione assunta è andata a 0