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964
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Proprietà

Di seguito è riportato l’elenco delle proprietà disponibili con una breve descrizione, suddivise in funzione dell’applicazione in cui si possono trovare.

Generali

AskMiglior offerta di vendita dell'asset
Ask SizeQuantità dell'asset a prezzo Ask
Avg. PricePrezzo medio di carico dell'asset
Bars CountNumero di barre di dati storici al timeframe selezionato richieste al broker
BidMiglior offerta d'acquisto dell'asset
Bid SizeQuantità dell'asset a prezzo Bid
CategoryTipologia dell'asset come impostato in Symbol Manager
ChartMinichart a tick degli scambi dell'asset
CurrencyValuta dell'asset come impostato in Symbol Manager
DatafeedBroker al quale è collegato l'asset
ExpiryData di scadenza dell'asset
Historical BarsNumero di barre di dati storici utilizzate
LastUltimo prezzo a cui è stato scambiato l'asset
Lot SizeQuantità di sottostanti governati dall'asset (derivato)
MarketsMercato d'appartenenza dell'asset
NotesNote sullo strumento, questo campo è editabile
Point ValueValore di 1 punto dell'asset (derivato)
Profit / LossP/L attuale dell'asset
QuantityQuantità dell'asset in portafoglio
RightSolo per Interactive Brokers
Range BarsFunzione su abilitazione. Vedi la pagina Range Bars del manuale
Range Bars %Percentuale di variazione accorpata in un singolo blocco, questo campo è editabile
R.B. SwingsNumero totale di variazioni
R.B. UpSomma di tutti i blocchi verdi
R.B. DownSomma di tutti i blocchi rossi
R.B. Max UpNumero massimo di barre verdi consecutive
R.B. Max DownNumero massimo di barre rosse consecutive
R.B. PatternPattern attuale dell'asset. Può essere Long, Short o vuoto
SectorSettore d'appartenenza dell'asset
Stop LossValore di Stop Loss impostato dall'utente
StrikeSolo per Interactive Brokers
SymbolSimbolo dell'asset per il collegamento al broker
Take ProfitValore di Take Profit impostato dall'utente
Time Data e ora dell'ultimo trade dell'asset
TimeframeTimeframe attualmente utilizzato
Trailing Stop AmoutValore di Trailing Stop Amount impostato dall'utente. Ovvero l'importo, al crossover del quale, inizierà il conteggio del Trailing Stop Risk per la chiusura della posizione
Trailing Stop RiskValore di Trailing Stop Risk impostato dall'utente. Ovvero la percentuale di Trailing Stop Amount che verrà messa a rischio prima della chiusura della posizione
VolumeQuantità dell'asset che è stata scambiata al prezzo Last

Options Strategy & Portfolio

% Downside Break-EvenDistanza % che deve compiere il sottostante per giungere al punto di pareggio dell'opzione in discesa
% Upside Break-EvenDistanza % che deve compiere il sottostante per giungere al punto di pareggio dell'opzione in salita
% Working Area
Total AmountTotale premio a mercato della posizione, valore positivo se il premio è venduto, valore negativo se il premio è comprato
AskMiglior offerta di vendita dell'asset
Ask SizeQuantità di contratti disponibili al prezzo Ask
Ask StatusFlusso dati in realtime (verde o rosso) del prezzo Ask
Ask Tick CountValore incrementale del numero di tick ricevuti a prezzo Ask
Ask Time TimeOra ricevimento ultimo prezzo Ask (in formato numerico 9.15 -> 0915)
At ExpiryValore del payoff della strategia a scadenza al prezzo Last del sottostante
At NowValorizzazione della strategia, Realized + Un-Realized - Broker Costs
At Now % Rapporto percentuale tra At Now e Max Profit
At Now + Un-AccountedValorizzazione della strategia, Realized + Un-Realized - Broker Costs + eventuale importo contabilizzato dall'utente in Un-Accounted
Avg. PricePrezzo medio di carico dell'asset
BidMiglior offerta di acquisto dell'asset
Bid SizeQuantità di contratti disponibili al prezzo Bid
Bid StatusFlusso dati in realtime (verde o rosso) del prezzo Bid
Bid Tick CountValore incrementale del numero di tick ricevuti a prezzo Bid
Bid Tick TimeOra ricevimento ultimo prezzo Ask (in formato numerico 9.15 -> 0915)
Break-Even PointPrezzo del sottostante che rappresenta il punto di pareggio dell'opzione (o strategia)
Break-Even %Distanza % che deve compiere il sottostante per giungere al punto di pareggio dell'opzione (o strategia)
Broker CostsSomma algebrica delle commissioni generate dai trades sull'asset (o strategia)
Broker Costs (Options)Somma algebrica delle commissioni generate dai trades della strategia per le sole opzioni
Broker Costs (Underlying)Somma algebrica delle commissioni generate dai trades della strategia per il solo sottostante
CategoryTipologia dell'asset sottostante
CharmGreca di secondo ordine che misura la variazione del Delta al trascorrere di 1 giorno
Charm PortfolioCharm della posizione espresso in valuta, calcolato come Quantità * Charm * Point Value * Lot Size
ColorGreca di terzo ordine che misura la variazione del Gamma al trascorrere di 1 giorno
Color PortfolioColor della posizione espresso in valuta, calcolato come Quantità * Color * Point Value * Lot Size
CommitmentImpegno monetario della posizione. Valore calcolato come Last Sottostante * LotSize * PointValue * Quantity * Delta
ConnectedYes o No, informa l'utente se l'asset è collegato in realtime al broker
Contract Average AmountControvalore medio di 1 contratto di opzione
Contract CharmValore di Charm dell'opzione espresso in valuta
Contract ColorValore di Color dell'opzione espresso in valuta
Contract DeltaValore di Delta dell'opzione espresso in valuta
Contract Exercise ValueEsborso per eventuale assegnazione di 1 contratto d'opzione, calcolato come 1 * Strike * Point Value + Lot Size
Contract GammaValore di Gamma dell'opzione espresso in valuta
Contract RhoValore di Rho dell'opzione espresso in valuta
Contract SpeedValore di Speed dell'opzione espresso in valuta
Contract ThetaValore di Theta dell'opzione espresso in valuta
Contract Time ValueValore in valuta della componente temporale del contratto di opzione
Contract UltimaValore di Ultima dell'opzione espresso in valuta
Contract VannaValore di Vanna dell'opzione espresso in valuta
Contract VegaValore di Vega dell'opzione espresso in valuta
Contract VetaValore di Veta dell'opzione espresso in valuta
Contract VommaValore di Vomma dell'opzione espresso in valuta
Contract ZommaValore di Zomma dell'opzione espresso in valuta
Correction TypeIdentifica se il trade è stato generato come correzione di Hedging o meno
CreditTotale premio a credito della posizione
Current TimeOra attuale
DatafeedBroker al quale è collegato l'assets
Datafeed Order IDCodice identificativo dell'ordine eseguito in Real Market
Days To ExpiryNumero di giorni che mancano alla scadenza dell'asset (o strategia)
Days To First ExpiryNumero di giorni che mancano alla prima scadenza della strategia calendar
DebitTotale premio a debito della posizione
Debit/CreditTotale premio a mercato della posizione, valore positivo se il premio è venduto, valore negativo se il premio è comprato
DeltaGreca di primo ordine che misura la variazione del prezzo di un'opzione al variare di 1 unità di prezzo del sottostante
Delta Debit/Credit RatioRapporto tra il Delta a debito e quello a credito
Delta 1%Variazione del prezzo di un'opzione (o strategia) al variare del 1% del prezzo del sottostante
Delta PortfolioValore di Delta della posizione
Delta (Options)Valore di Delta delle opzioni che compongono la strategia
Delta (Underlying)Valore di Delta del sottostante della strategia
Delta To ProtectValore di Delta della strategia, che in base alle impostazioni di hedging, è da proteggere
Downside Break-EvenPrezzo dei sottostante al punto di pareggio dell'opzione in discesa
Elapsed DaysGiorni trascorsi dall'apertura della strategia, ovvero dalla data del primo trade
ElasticityProprietà dell'opzione, calcolata come (delta * last sottostante * bid opzione) / (ask opzione * 2)
ETF RatioIndica la pesatura di un ETF per bilanciare un future sul medesimo sottostante
Expected ProfitProfitto atteso della strategia calcolato alla prima scadenza come media dei risultati della Simulazione Montecarlo
Expected Profit/Risk RatioRapporto tra Expected Profit e Max Risk della strategia
Expiries DateDate di scadenza delle opzioni che compongo la strategia
ExpiryData di scadenza dell'asset
Filled Date/TimeData e ora di registrazione del trade (in Paper Trading o Real Market)
Filled QuantityQuantità dell'asset registrato nel trade (in Paper Trading o Real Market)
Filled PricePrezzo dell'asset registrato nel trade (in Paper Trading o Real Market)
Filled TypeTipologia del trade registrato, Paper Trading o Real Market
Future Constant
Future OptionsIdentifica se il contratto d'opzione ha come sottostante un future o meno
GammaGreca di secondo ordine che misura la variazione del Delta di un'opzione al variare di 1 unità di prezzo del sottostante
Gamma 1%Variazione del Delta di un'opzione al variare del 1% del prezzo del sottostante
Gamma PortfolioValore di Gamma della posizione
Hedge Min. QuantityQuantità minima dell'asset impostata per la generazione degli ordini effettuati dalla funzione Hedging
Hedge Order DirectionDirezione di esecuzione degli ordini effettuati dalla funzione Hedging
Hedge Price TypeModalità di esecuzione degli ordini effettuati dalla funzione Hedging
Hedge PriorityPriorità attribuita all'asset per la funzione Hedging, Macro o Fine
Hedge QuantityQuantità di sottostanti per avere il Delta Portfolio a 0
Hedge Smart MoveIndica se per gli ordini di Hedging è abilitata la funzione Smart Move, o meno
Hedge Smart Move AmountIndica l'incremento che genera la modifica dell'ordine, per gli ordini effettuati dalla funzione Hedging con Smart Move abilitato
Hedge Smart Move TimeIndica il tempo che intercorre tra un'ordine ed il successivo per gli ordini effettuati dalla funzione Hedging con Smart Move abilitato
Hedging EnabledIndica se la funzione di Hedging è abilitata o meno
Hedging Weight %In caso di hedging con più assets, indica il peso percentuale attribuito a ciascuno
Hist. Standard Deviation
Hist Volatility %Volatilità Storica del sottostante calcolata a 15 periodi, annualizzata a 365 giorni, 2 deviazioni standard
Impl. Volatility %Volatilità implicita dell'opzione in realtime
In sessionIndica se l'asset è all'interno della sessione di mercato impostata in Symbol Manager o meno
Kelly Bet FractionValore statistico che, nella teoria delle probabilità, viene utilizzato per determinare la dimensione ottimale del capitale da investire
LastUltimo prezzo a cui è stato scambiato l'asset
Last SizeQuantità dell'asset che è stata scambiata al prezzo Last
Last StatusFlusso dati in realtime (verde o rosso) del prezzo Last
Last Tick CountValore incrementale del numero di tick ricevuti a prezzo Last
Last Tick TimeOra ricevimento ultimo prezzo Last (in formato numerico 9.15 -> 0915)
Lot SizeQuantità di sottostante governato dell'asset
Main UnderlyingNome del sottostante della strategia
Main Underlying DataFeedBroker al quale è collegato il sottostante della strategia
Mark To MarketEsborso necessario a chiudere la posizione, valore positivo se da incassare, valore negativo se da spendere
MarketsMercato di quotazione dell'asset sottostante, come impostato in Symbol Manager
Market PressurePressione del mercato calcolata sul primo livello del DOM sul rapporto tra Bid Size e Ask Size
Max ProfitProfitto massimo della strategia. Se il calcolo non è possibile (valore infinito) viene utilizzato il calcolo Montecarlo
Max Profit MontecarloProfitto massimo della strategia calcolato con Simulazione Montecarlo utilizzando la prima scadenza della strategia come periodo della standard deviation
Max Profit Debit/Credit RatioRapporto tra Max Profit e Debit/Credit
Max Profit/Risk RatioRapporto tra Max Profit e Max Risk
Max RiskPerdita massima della strategia. Se il calcolo non è possibile (valore infinito) viene utilizzato il calcolo Montecarlo
Max Risk MontecarloRischio massimo della strategia calcolato con Simulazione Montecarlo utilizzando la prima scadenza della strategia come periodo della standard deviation
Min. TickValore di scostamento di prezzo minimo dell'asset
MoneynessMoneyness dell'opzione rispetto al prezzo Last del sottostante: ATM, OTM, ITM
MultiplierIB
Naked Margin Adj. %Rappresenta la % di variazione impostata dall'utente per allineare il margine calcolato a quello del broker
Naked Margin (Adjusted)Rappresenta il margine richiesto per la strategia (o portfolio) rettificato dall'utente
Naked Margin (Theoretical)Rappresenta il margine richiesto per la strategia (o portfolio) senza considerare eventuali coperture
NameNome dell'asset (o strategia)
Notional DeltaNotional Delta
Notional ExpousureEsborso per eventuale assegnazione della posizione, calcolato come Quantità * Strike * Point Value + Lot Size
Num. FuturesNumero di futures presenti in strategia
Num. OptionsNumero di opzioni presenti in strategia
Num. TradesNumeto totale di trades generati sull'asset
OddsValore statistico che, nella teoria delle probabilità, indica il rapporto tra probabilità di guadagno e di perdita
Order SourceOrigine del trade, può essere Manual, Automatic, Hedging, Planning o Settlement
Paper Trading Average PricePrezzo di carico delll'asset derivante dai trades eseguiti in Paper Trading
Paper Trading QuantityPosizione sull'asset derivante dai trades eseguiti in Paper Trading
Paper Trading RealizedProfit/Loss consolidato della posizione derivante dai trades eseguiti in Paper Trading
P/L Price TypeTipologia di prezzo sul quale viene calcolato il Profit/Loss. E' possibile modificarlo singolarmente (Edit sull'asset) o per tutta la strategia (pulsante Settings)
Point ValueValore in valuta di 1 punto dell'asset
Profit ProbabilityValore Statistico che, attraverso la simulazione montecarlo, indica la probabilità che la strategia termini in profitto o in perdita
QuantityPosizione sull'asset
Real Market Average PricePrezzo di carico delll'asset derivante dai trades eseguiti in Real Market
Real Market QuanaityPosizione sull'asset derivante dai trades eseguiti in Real Market
Real Market RealizedProfit/Loss consolidato della posizione derivante dai trades eseguiti in Real Market
RealizedSomma algebrica dei Profit/Loss generati dai trades sull'asset (o strategia)
Realized DividendsImporto dei dividendi consolidati impostati dall'utente
Realized (Options)Somma algebrica Profit/Loss generati dai trades della strategia per le sole opzioni
Realized (Underlying)Somma algebrica Profit/Loss generati dai trades della strategia per il solo sottostante
Realized (Delta)Componente attribuile al Delta dell'importo consolidato
Realized (Gamma)Componente attribuile al Gamma dell'importo consolidato
Realized (Rho)Componente attribuile al Rho dell'importo consolidato
Realized (Theta)Componente attribuile al Theta dell'importo consolidato
Realized (Vega)Componente attribuile al Vega dell'importo consolidato
Residual ValuePremio residuo a scadenza, valore positivo se il premio è venduto, valore negativo se il premio è comprato
Return Rate At ExpityRendimento atteso alla prima scadenza della strategia, calcolato come (Expectd Profit / Risk) * (365 / giorni a scadenza) * 100
Risk-Free RateTasso d'interesse privo di rischio utilizzato per il calcolo Put/Call Parity
RhoGreca di primo ordine che misura la variazione del prezzo di un'opzione al variare di 1 punto dell'interesse privo di rischio
Rho 1%Variazione del prezzo di un'opzione al variare del 1% dell'interesse privo di rischio
Rho PortfolioValore di Rho della posizione
ROI %Rapporto tra Time Value dell'opzione e Strike. Il calcolo è effettuato sulla media Bid Ask
SectorSettore d'appartenenza dell'asset sottostante, come impostato in Symbol Manager
Security TypeTipologia dell'asset: Underlying, Future, Call o Put
Simpled Annualized ROI %Rapporto tra il Time Value annualizzato dell'opzione e lo Strike. Il calcolo è effettuato sulla media Bid Ask, come ((1 + ROI) x (365 : giorni) - 1)
SpeedGreca di terzo ordine che misura la variazione del Gamma di un'opzione al variare di 1 unità di prezzo del sottostante
Speed PortfolioValore di Speed della posizione
SpreadDifferenza tra prezzo Bid e prezzo Ask
Spread %Differenza tra prezzo Bid e prezzo Ask espresso in percentuale
Status ColorFlusso dati in realtime (verde o rosso) della strategia
StrikeStrike dell'opzione
Strike/Underlying RatioRapporto tra strike opzione e prezzo sottostante
SymbolSimbolo dell'asset per il collegamento al broker
Symbol TypeTipologia del simbolo dell'asset: Index, Stock, Future, ETF, CALL o PUT
Synthetic ProfitValore statistico che in base ai giorni a scadenza fornisce il possibile profitto
Theoretical DividendsDividendi teorici calcolati rispetto al sottostante del future
Theoretical IndexPrezzo del sottostante del future scorportato dei dividendi teorici
Theoretical Volatility % Volatilità implicita dell'opzione derivante dall'ultima superficie di volatilità acquisita per il sottostante
ThetaGreca di primo ordine che misura la variazione del prezzo di un'opzione al trascorrere di 1 giorno
Theta 1%Variazione del prezzo di un'opzione al variale del 1% della componente temporale a scadenza
Theta PortfolioValore del Theta della posizione
Thresholds StatusIdentifica se il valore di soglia impostato per l'hedging è raggiunto o meno (HEDGING ABILITATO)
Thresholds (OFF Level)Prezzo del sottostante al quale l'hedging viene spento (HEDGING ABILITATO)
Thresholds (ON Level)Prezzo del sottostante al quale l'hedging viene acceso (HEDGING ABILITATO)
Time ValueValore in punti della componente temporale del contratto di opzione
Time Value PortfolioValore del Time Value della posizione
Total AmoutTotale premio a mercato della posizione, valore positivo se il premio è venduto, valore negativo se il premio è comprato
Total To HedgeControvalore necessario ad eventuali operazioni di delta hedging
UltimaGreca di terzo ordine che misura la variazione del Vomma di un'opzione al variare di 1 punto di volatilità implicita dell'opzione
Ultima PortfolioValore di Ultima della posizione
Un-AccountedImporto consolidato che viene decontabilizzato dall'utente dalla strategia e da tutti i relativi calcoli
Un-RealizedProfit/Loss a mercato della posizione
Un-Realized (Options)Profit/Loss a mercato della posizione riferito esclusivamente alle opzioni
Un-Realized (Underlying)Profit/Loss a mercato della posizione riferito esclusivamente al sottostante
Un-Realized (Delta)Componente attribuile al Delta dell'importo a mercato
Un-Realized (Gamma)Componente attribuile al Gamma dell'importo a mercato
Un-Realized (Rho)Componente attribuile al Rho dell'importo a mercato
Un-Realized (Theta)Componente attribuile al Theta dell'importo a mercato
Un-Realized (Vega)Componente attribuile al Vega dell'importo a mercato
UnderlyingAsset che agisce come sottostante del future o dell'opzione
Underlying PricePrezzo Last dell'asset che agisce come sottostante del future o dell'opzione<
Underlying Settlement PriceValore di settlement del sottostante impostato dall'utente alla scadenza dell'opzione
Upside Break-EvenPrezzo dei sottostante al punto di pareggio dell'opzione in salita
Used To HedgeIndica se l'asset è abilitato per essere utilizzato come strumento di Hedging o meno
Value At RiskValore di rischio sintetico della strategia calcolato in base ai giorni a scadenza ed alla volatilità storica del sottostante
VannaGreca di secondo ordine che misura la variazione del Vega di un'opzione al variare di 1 unità di prezzo del sottostante e la variazione del Delta di un'opzione al variare di 1 punto di volatilità implicita dell'opzione
Vanna PortfolioVanna della posizione espresso in valuta
VegaGreca di primo ordine che misura la variazione del prezzo di un'opzione al variare di 1 punto di volatilità implicita dell'opzione
Vega 1%Valore di Vega della posizione
Vega PortfolioVariazione del prezzo di un'opzione al variare del 1% della volatilità implicita
VetaGreca di secondo ordine che misura la variazione del Vega al trascorrere di 1 giorno
Veta PortfolioVeta della posizione espresso in valuta
VommaGreca di secondo ordine che misura la variazione del Vega di un'opzione al variare di 1 punto di volatilità implicita dell'opzione
Vomma PortfolioVomma della posizione espresso in valuta
Working Area
Yearly PricePrezzo attuale dell'opzione annualizzato
ZommaGreca di terzo ordine che misura la variazione del Gamma di un'opzione al variare di 1 punto di volatilità implicita dell'opzione
Zomma PortfolioZomma della posizione espresso in valuta

OverSpread

Asset A Indexed Pricevalore indicizzato dell'Asset A. Il primo valore dell'Asset A viene impostato a 100%, tutti i valori successivi sono calcolati a partire da questo valore
Asset A Last Bar Timeultima barra dell'Asset A sulla quale vengono effettuati i calcoli, deve coincidere con Asset B Last Bar Time
Asset A Last Priceprezzo last dell'Asset A
Asset A Start Dateprima data utile di dati storici dell'Asset A
Asset A Weightpeso dei simboli per pareggiare la coppia. Viene assegnato il valore di 1 unità all'asset con minore peso. Tiene conto del point value e della differenza di prezzo
Asset A Z-Score Last Valueultimo valore dello Z-Score dell'Asset A
Asset B Indexed Pricevalore indicizzato dell'Asset B. Il primo valore dell'Asset B viene impostato a 100%, tutti i valori successivi sono calcolati a partire da questo valore
Asset B Last Bar Timeultima barra dell'Asset B sulla quale vengono effettuati i calcoli, deve coincidere con Asset A Last Bar Time
Asset B Last Priceprezzo last dell'Asset B
Asset B Start Dateprima data utile di dati storici dell'Asset B
Asset B Weightcome Asset A Weight
Asset B Z-Score Last Valueultimo valore dello Z-Score dell'Asset B
Average Spread Crossing Intervalla media in barre che intercorre tra un ritorno allo zero e quello successivo dello Spread. Minore è il numero e minore sarà il tempo che attenderò, mediamente, per chiudere lo spread
Average Z-Score Crossing Intervalla media in barre che intercorre tra un ritorno allo zero e quello successivo dello Z-Score. Minore è il numero e minore sarà il tempo che attenderò, mediamente, per chiudere lo spread
Cointegrationvalore che non supera l'unità e che maggiore è e maggiore è il legame che cerchiamo all'interno della coppia
Confidence Levelqualità, robustezza, del legame trovato nella cointegrazione. Valore percentuale più elevato e maggiore è la qualità
Estimated bars to Zerocalcolo stimato di barre che occorreranno allo spread per ritornare allo zero. Minore è il numero è prima la coppia sarà chiusa in profitto
Historical Barsnumero di barre su cui vengono effettuati tutti i conteggi
Max Spread Divergence %il massimo valore di divergenza che hanno avuto i due assets che costituiscono lo spread. Maggiore è il numero e maggiore l'entità del possibile guadagno
Max. Z-Score (Final bars)il valore massimo positivo assunto dallo Z-Score nelle ultime 250 barre
Max. Z-Score Divergenceil massimo valore di divergenza che ha avuto lo Z-Score calcolato per i due assets. Maggiore è il numero e maggiore l'entità del possibile guadagno o perdita
Min. Z-Score (Final bars)il valore minimo assunto dallo Z-Score nelle ultime 250 barre
Optimized Avg Bars / Tradenumero di barre mediamente a mercato per trade ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli
Optimized Avg Trade %rapporto tra Optimized Profit/Loss % e Optmized Num. Trades
Optimized Avg. Losing Trade %valore medio dei loss dei soli trades perdenti ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli
Optimized Avg. Winning Trade %valore medio dei profit dei soli trades vincenti ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli
Optimized Bars in Marketnumero di barre in cui la coppia è rimasta a mercato complessivamente per generare i risultati calcolati
Optimized Max DrawDown %sofferenza espressa in % che si sarebbe ottenuta nel tempo considerato e ai valori di Z-Score Optimized Upper Level, Optimized Lower Level
Optimized Z-Score Lower Levellivello inferiore di Z-Score ottenuto dall'ottimizzazione e che avrebbero generato le migliori performance se utilizzato per entrare a mercato. Indicano uno spunto per poter eventualmente aggiustare i livelli di entrata perchè è un valore medio storico e probabilmente riproponibile
Optimized Z-Score Upper Levellivello superiore di Z-Score ottenuto dall'ottimizzazione e che avrebbero generato le migliori performance se utilizzato per entrare a mercato. Indicano uno spunto per poter eventualmente aggiustare i livelli di entrata perchè è un valore medio storico e probabilmente riproponibile
Optimized Num. Tradesnumero di trades ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli
Optimized Num. Losing Tradesnumero di trades perdenti ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli
Optimized Num. Winning Tradesnumero di trades vincenti ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli
Optimized Profit/Loss %il profitto espresso in % che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato e ai valori di Z-Score Optimized Upper Level, Optimized Lower Level
Optimized P/L Std. Dev.deviazione standard del profitto che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato e ai valori di Z-Score Optimized Upper Level, Optimized Lower Level
Ratio A/Brapporto dei pesi tra i due titoli, coincide con il maggior peso da dare all'asset
Ratio Profit Opt./Std.rapporto tra Optimized Profit/Loss % e Standard Profit/Loss %
R-Squared Last Valueultimo valore di R-Squared
Spread Bars from zeroda quante barre lo spread si è allontanato dallo zero
Spread Zero-Crossesquante volte lo spread ha incrociato lo zero nel periodo espresso da Historical Bars. Un numero più alto indica migliore reattività dello spread. Se lo spread crossa la linea dello zero significa che gli assets si sono incrociati e quindi qualsiasi posizione assunta è andata a 0
Standard Avg Bars / Tradenumero di barre mediamente a mercato per trade ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Avg Trade %rapporto tra Standard Profit/Loss % e Standard Num. Trades
Standard Avg. Losing Trade %valore medio dei loss dei soli trades perdenti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Avg. Winning Trade %valore medio dei profit dei soli trades vincenti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Bars in Marketnumero di barre in cui la coppia è rimasta a mercato complessivamente, utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Max. DrawDown %sofferenza espressa in % che si sarebbe ottenuta nel tempo considerato e ai valori di Z-Score +2 e -2
Standard Z-Score Lower Levelvalore sempre pari a -2
Standard Z-Score Upper Levelvalore sempre pari a +2
Standard Num. Tradesnumero di trades ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Num. Losing Tradesnumero di trades perdenti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Num. Winning Tradesnumero di trades vincenti ottenuti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Profit/Loss %il profitto espresso in % che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard P/L Std. Dev.deviazione standard del profitto che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Z-Score Bars from Zeroda quante barre lo Z-Score si è allontanato dallo zero
Z-Score Direction

direzione attuale di Z-Score Last Value, può essere UP o DOWN
Z-Score Last Valuevalore dello Z-Score dello spread nel momento della scansione. E' colorato in valore assoluto ed il valore maggiore indica la possibilità di essere prossimi a 2 o -2 che sono i valori standard per mettere a mercato lo spread
Z-Score Std. Dev.deviazione standard dello Z-Score
Z-Score Zero Crossesquante volte lo Z-Score ha incrociato lo zero nel periodo espresso da Historical Bars. Un numero più alto indica migliore reattività dello Z-Score. Se lo Z-Score crossa la linea dello zero significa che gli assets si sono incrociati e quindi qualsiasi posizione assunta è andata a 0