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OverSpread Watchlist

Comprendere la funzione OverSpread Watchlist

L’OverSpread Watchlist a differenza dell’OverSpread Scanner si aggiorna, gli aggiornamenti dipendono dal timeframe utilizzato. Weekly ogni 120 minuti, Daily ogni 15 minuti, 1 ora ogni 5 minuti, 30 minuti ogni 3 minuti, 15 minuti ogni 3 minuti, 10 minuti ogni 2 minuti, 5 minuti ogni minuto, 1 minuto ogni 30 secondi.

L’OverSpread Watchlist è divisa in due sezioni, in quella in alto sono elencate le coppie che vi sono state trasferite, in quella in basso sono presenti le coppie per le quali è stato abilitato il trading di OverSpread, sia esso in Paper Trading o Real Market. La sezione in basso è di fatto il portafoglio dove si possono controllare le coppie a mercato, con relativi profit/loss.

Per maggiori informazioni su OverSpread Trading, clicca qui.

Clicca sull’immagine per ingrandire
  • OverSpread Watchlist: comprende i comandi per salvare o aprire un’OverSpread Watchlist;
  • Trading: contiene le funzioni per abilitare l’OverSpread Trading. Maggiori dettagli su questa funzione sono presenti alla pagina OverSpread Trading;
  • Properties: avvia la finestra Scelta Proprietà per scegliere quali proprietà visualizzare, salvare il layout delle proprietà o caricarne uno precedentemente salvato;
  • Filters: avvia la finestra OverSpread Scanner Filters per impostare dei filtri in modo da ridurre le coppie presenti nello scanner, i filtri impostati possono essere salvati e caricati in futuro;
  • Assets: apre il chart dell’asset A, dell’asset B o di entrambi.

Filters

E’ molto probabile che al termine della scansione ci siano molte coppie in OverSpread Scanner. Usare i filtri è il modo migliore per limitare le coppie a quelle che effettivamente possono essere utilizzate per fare un OverSpread.

La funzione OverSpread  Filters ha proprio lo scopo di applicare diversi filtri e di restringere le coppie presenti nell’OverSpread Scanner. Per ogni proprietà che si vuole utilizzare come filtro si sceglie l’operatore matematico, il valore, se questo valore va considerato in valore assoluto ed infine il filtro attivato. Cliccando su Calculate beeTrader filtri le coppie in base ai valori impostati.

Nell’esempio è stato impostato che il valore di Z-Score Last Value dev’essere maggiore o uguale a 2 in valore assoluto. Così facendo vengono individuate tutte le coppie che sono maggiori di 2 Z-Score e minori di -2 score, proprio quelle che ci interessano.

Legenda Proprietà

Asset A Indexed Pricevalore indicizzato dell'Asset A. Il primo valore dell'Asset A viene impostato a 100%, tutti i valori successivi sono calcolati a partire da questo valore
Asset A Last Bar Timeultima barra dell'Asset A sulla quale vengono effettuati i calcoli, deve coincidere con Asset B Last Bar Time
Asset A Last Priceprezzo last dell'Asset A
Asset A Start Dateprima data utile di dati storici dell'Asset A
Asset A Weightpeso dei simboli per pareggiare la coppia. Viene assegnato il valore di 1 unità all'asset con minore peso. Tiene conto del point value e della differenza di prezzo
Asset A Z-Score Last Valueultimo valore dello Z-Score dell'Asset A
Asset B Indexed Pricevalore indicizzato dell'Asset B. Il primo valore dell'Asset B viene impostato a 100%, tutti i valori successivi sono calcolati a partire da questo valore
Asset B Last Bar Timeultima barra dell'Asset B sulla quale vengono effettuati i calcoli, deve coincidere con Asset A Last Bar Time
Asset B Last Priceprezzo last dell'Asset B
Asset B Start Dateprima data utile di dati storici dell'Asset B
Asset B Weightcome Asset A Weight
Asset B Z-Score Last Valueultimo valore dello Z-Score dell'Asset B
Average Spread Crossing Intervalla media in barre che intercorre tra un ritorno allo zero e quello successivo dello Spread. Minore è il numero e minore sarà il tempo che attenderò, mediamente, per chiudere lo spread
Average Z-Score Crossing Intervalla media in barre che intercorre tra un ritorno allo zero e quello successivo dello Z-Score. Minore è il numero e minore sarà il tempo che attenderò, mediamente, per chiudere lo spread
Cointegrationvalore che non supera l'unità e che maggiore è e maggiore è il legame che cerchiamo all'interno della coppia
Confidence Levelqualità, robustezza, del legame trovato nella cointegrazione. Valore percentuale più elevato e maggiore è la qualità
Estimated bars to Zerocalcolo stimato di barre che occorreranno allo spread per ritornare allo zero. Minore è il numero è prima la coppia sarà chiusa in profitto
Historical Barsnumero di barre su cui vengono effettuati tutti i conteggi
Max Spread Divergence %il massimo valore di divergenza che hanno avuto i due assets che costituiscono lo spread. Maggiore è il numero e maggiore l'entità del possibile guadagno
Max. Z-Score (Final bars)il valore massimo positivo assunto dallo Z-Score nelle ultime 250 barre
Max. Z-Score Divergenceil massimo valore di divergenza che ha avuto lo Z-Score calcolato per i due assets. Maggiore è il numero e maggiore l'entità del possibile guadagno o perdita
Min. Z-Score (Final bars)il valore minimo assunto dallo Z-Score nelle ultime 250 barre
Optimized Avg Bars / Tradenumero di barre mediamente a mercato per trade ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli
Optimized Avg Trade %rapporto tra Optimized Profit/Loss % e Optmized Num. Trades
Optimized Avg. Losing Trade %valore medio dei loss dei soli trades perdenti ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli
Optimized Avg. Winning Trade %valore medio dei profit dei soli trades vincenti ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli
Optimized Bars in Marketnumero di barre in cui la coppia è rimasta a mercato complessivamente per generare i risultati calcolati
Optimized Max DrawDown %sofferenza espressa in % che si sarebbe ottenuta nel tempo considerato e ai valori di Z-Score Optimized Upper Level, Optimized Lower Level
Optimized Z-Score Lower Levellivello inferiore di Z-Score ottenuto dall'ottimizzazione e che avrebbero generato le migliori performance se utilizzato per entrare a mercato. Indicano uno spunto per poter eventualmente aggiustare i livelli di entrata perchè è un valore medio storico e probabilmente riproponibile
Optimized Z-Score Upper Levellivello superiore di Z-Score ottenuto dall'ottimizzazione e che avrebbero generato le migliori performance se utilizzato per entrare a mercato. Indicano uno spunto per poter eventualmente aggiustare i livelli di entrata perchè è un valore medio storico e probabilmente riproponibile
Optimized Num. Tradesnumero di trades ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli
Optimized Num. Losing Tradesnumero di trades perdenti ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli
Optimized Num. Winning Tradesnumero di trades vincenti ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli
Optimized Profit/Loss %il profitto espresso in % che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato e ai valori di Z-Score Optimized Upper Level, Optimized Lower Level
Optimized P/L Std. Dev.deviazione standard del profitto che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato e ai valori di Z-Score Optimized Upper Level, Optimized Lower Level
Ratio A/Brapporto dei pesi tra i due titoli, coincide con il maggior peso da dare all'asset
Ratio Profit Opt./Std.rapporto tra Optimized Profit/Loss % e Standard Profit/Loss %
R-Squared Last Valueultimo valore di R-Squared
Spread Bars from zeroda quante barre lo spread si è allontanato dallo zero
Spread Zero-Crossesquante volte lo spread ha incrociato lo zero nel periodo espresso da Historical Bars. Un numero più alto indica migliore reattività dello spread. Se lo spread crossa la linea dello zero significa che gli assets si sono incrociati e quindi qualsiasi posizione assunta è andata a 0
Standard Avg Bars / Tradenumero di barre mediamente a mercato per trade ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Avg Trade %rapporto tra Standard Profit/Loss % e Standard Num. Trades
Standard Avg. Losing Trade %valore medio dei loss dei soli trades perdenti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Avg. Winning Trade %valore medio dei profit dei soli trades vincenti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Bars in Marketnumero di barre in cui la coppia è rimasta a mercato complessivamente, utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Max. DrawDown %sofferenza espressa in % che si sarebbe ottenuta nel tempo considerato e ai valori di Z-Score +2 e -2
Standard Z-Score Lower Levelvalore sempre pari a -2
Standard Z-Score Upper Levelvalore sempre pari a +2
Standard Num. Tradesnumero di trades ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Num. Losing Tradesnumero di trades perdenti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Num. Winning Tradesnumero di trades vincenti ottenuti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard Profit/Loss %il profitto espresso in % che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Standard P/L Std. Dev.deviazione standard del profitto che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato
Z-Score Bars from Zeroda quante barre lo Z-Score si è allontanato dallo zero
Z-Score Direction

direzione attuale di Z-Score Last Value, può essere UP o DOWN
Z-Score Last Valuevalore dello Z-Score dello spread nel momento della scansione. E' colorato in valore assoluto ed il valore maggiore indica la possibilità di essere prossimi a 2 o -2 che sono i valori standard per mettere a mercato lo spread
Z-Score Std. Dev.deviazione standard dello Z-Score
Z-Score Zero Crossesquante volte lo Z-Score ha incrociato lo zero nel periodo espresso da Historical Bars. Un numero più alto indica migliore reattività dello Z-Score. Se lo Z-Score crossa la linea dello zero significa che gli assets si sono incrociati e quindi qualsiasi posizione assunta è andata a 0