OverSpread Scanner
Comprendere la funzione OverSpread Scanner
OverSpred Scanner è la funzione di OverSpread per effettuare la prima cernita di coppie. In questa finestra sono raccolte tutte le coppie derivanti dagli assets scelti in precedenza. Dal menù sono disponibili alcune utili funzioni come i filtri o la scelta delle proprietà visualizzate.
- Add Manual Pair: aggiunge una coppia formata da due assets scelti dall’utente;
- Views: apre i grafici relativi alla coppia selezionata;
- Details: apre una finestra che visualizza tutte le proprietà della coppia selezionata;
- Refresh: aggiorna i dati degli assets contenuti nell’OverSpread Scanner;
- Send to OS Watchlist: invia la coppia selezionata nell’OverSpread Watchlist;
- Properties: avvia la finestra Scelta Proprietà, per scegliere quali proprietà visualizzare, salvare il layout delle proprietà o caricarne uno precedentemente salvato;
- Filters: avvia la finestra OverSpread Scanner Filters per impostare dei filtri in modo da ridurre le coppie presenti nello scanner, i filtri impostati possono essere salvati e caricati in futuro;
- Assets: apre il chart dell’asset A, dell’asset B o di entrambi.
Filters
E’ molto probabile che al termine della scansione ci siano molte coppie in OverSpread Scanner. Usare i filtri è il modo migliore per limitare le coppie a quelle che effettivamente possono essere utilizzate per fare un OverSpread.
La funzione OverSpread Filters ha proprio lo scopo di applicare diversi filtri e di restringere le coppie presenti nell’OverSpread Scanner. Per ogni proprietà che si vuole utilizzare come filtro si sceglie l’operatore matematico, il valore, se questo valore va considerato in valore assoluto ed infine il filtro attivato. Cliccando su Calculate beeTrader filtri le coppie in base ai valori impostati.
Nell’esempio è stato impostato che il valore di Z-Score Last Value dev’essere maggiore o uguale a 2 in valore assoluto. Così facendo vengono individuate tutte le coppie che sono maggiori di 2 Z-Score e minori di -2 score, proprio quelle che ci interessano.
Legenda Proprietà
| Asset A Indexed Price | valore indicizzato dell'Asset A. Il primo valore dell'Asset A viene impostato a 100%, tutti i valori successivi sono calcolati a partire da questo valore | ||
| Asset A Last Bar Time | ultima barra dell'Asset A sulla quale vengono effettuati i calcoli, deve coincidere con Asset B Last Bar Time | ||
| Asset A Last Price | prezzo last dell'Asset A | ||
| Asset A Start Date | prima data utile di dati storici dell'Asset A | ||
| Asset A UnRealized P/L % | è il Profit/Loss non realizzato della posizione aperta a mercato sull'Asset A, espresso in percentuale rispetto all'ammontare dell'investimento. | ||
| Asset A Weight | peso dei simboli per pareggiare la coppia. Viene assegnato il valore di 1 unità all'asset con minore peso. Tiene conto del point value e della differenza di prezzo | ||
| Asset A Z-Score Last Value | ultimo valore dello Z-Score dell'Asset A | ||
| Asset B Indexed Price | valore indicizzato dell'Asset B. Il primo valore dell'Asset B viene impostato a 100%, tutti i valori successivi sono calcolati a partire da questo valore | ||
| Asset B Last Bar Time | ultima barra dell'Asset B sulla quale vengono effettuati i calcoli, deve coincidere con Asset A Last Bar Time | ||
| Asset B Last Price | prezzo last dell'Asset B | ||
| Asset B Start Date | prima data utile di dati storici dell'Asset B | ||
| Asset B UnRealized P/L % | è il Profit/Loss non realizzato della posizione aperta a mercato sull'Asset B, espresso in percentuale rispetto all'ammontare dell'investimento. | ||
| Asset B Weight | come Asset A Weight | ||
| Asset B Z-Score Last Value | ultimo valore dello Z-Score dell'Asset B | ||
| Average Spread Crossing Interval | la media in barre che intercorre tra un ritorno allo zero e quello successivo dello Spread. Minore è il numero e minore sarà il tempo che attenderò, mediamente, per chiudere lo spread | ||
| Average Z-Score Crossing Interval | la media in barre che intercorre tra un ritorno allo zero e quello successivo dello Z-Score. Minore è il numero e minore sarà il tempo che attenderò, mediamente, per chiudere lo spread | ||
| Cointegration | valore che non supera l'unità e che maggiore è e maggiore è il legame che cerchiamo all'interno della coppia | ||
| Confidence Level | qualità, robustezza, del legame trovato nella cointegrazione. Valore percentuale più elevato e maggiore è la qualità | ||
| Estimated bars to Zero | calcolo stimato di barre che occorreranno allo spread per ritornare allo zero. Minore è il numero è prima la coppia sarà chiusa in profitto | ||
| Historical Bars | numero di barre su cui vengono effettuati tutti i conteggi | ||
| Max Spread Divergence % | il massimo valore di divergenza che hanno avuto i due assets che costituiscono lo spread. Maggiore è il numero e maggiore l'entità del possibile guadagno | ||
| Max. Z-Score (Final bars) | il valore massimo positivo assunto dallo Z-Score nelle ultime 250 barre | ||
| Max. Z-Score Divergence | il massimo valore di divergenza che ha avuto lo Z-Score calcolato per i due assets. Maggiore è il numero e maggiore l'entità del possibile guadagno o perdita | ||
| Min. Z-Score (Final bars) | il valore minimo assunto dallo Z-Score nelle ultime 250 barre | ||
| Optimized Avg Bars / Trade | numero di barre mediamente a mercato per trade ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli | ||
| Optimized Avg Trade % | rapporto tra Optimized Profit/Loss % e Optmized Num. Trades | ||
| Optimized Avg. Losing Trade % | valore medio dei loss dei soli trades perdenti ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli | ||
| Optimized Avg. Winning Trade % | valore medio dei profit dei soli trades vincenti ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli | ||
| Optimized Bars in Market | numero di barre in cui la coppia è rimasta a mercato complessivamente per generare i risultati calcolati | ||
| Optimized Max DrawDown % | sofferenza espressa in % che si sarebbe ottenuta nel tempo considerato e ai valori di Z-Score Optimized Upper Level, Optimized Lower Level | ||
| Optimized Num. Losing Trades | numero di trades perdenti ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli | ||
| Optimized Num. Trades | numero di trades ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli | ||
| Optimized Num. Winning Trades | numero di trades vincenti ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli | ||
| Optimized P/L Std. Dev. | deviazione standard del profitto che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato e ai valori di Z-Score Optimized Upper Level, Optimized Lower Level | ||
| Optimized Profit/Loss % | il profitto espresso in % che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato e ai valori di Z-Score Optimized Upper Level, Optimized Lower Level | ||
| Optimized Z-Score Lower Level | livello inferiore di Z-Score ottenuto dall'ottimizzazione e che avrebbero generato le migliori performance se utilizzato per entrare a mercato. Se sono molto diversi dai livelli dei +/-2 Z-Score lacoppia non ha un comportamento statistico accettabile e va scartata. | ||
| Optimized Z-Score Upper Level | livello superiore di Z-Score ottenuto dall'ottimizzazione e che avrebbero generato le migliori performance se utilizzato per entrare a mercato. Se sono molto diversi dai livelli dei +/-2 Z-Score lacoppia non ha un comportamento statistico accettabile e va scartata. | ||
| R-Squared Last Value | ultimo valore di R-Squared | ||
| Ratio A/B | rapporto dei pesi tra i due titoli, coincide con il maggior peso da dare all'asset | ||
| Ratio Profit Opt./Std. | rapporto tra Optimized Profit/Loss % e Standard Profit/Loss % | ||
| Spread Bars from zero | da quante barre lo spread si è allontanato dallo zero | ||
| Spread Zero-Crosses | quante volte lo spread ha incrociato lo zero nel periodo espresso da Historical Bars. Un numero più alto indica migliore reattività dello spread. Se lo spread crossa la linea dello zero significa che gli assets si sono incrociati e quindi qualsiasi posizione assunta è andata a 0 | ||
| Standard Avg Bars / Trade | numero di barre mediamente a mercato per trade ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato | ||
| Standard Avg Trade % | rapporto tra Standard Profit/Loss % e Standard Num. Trades | ||
| Standard Avg. Losing Trade % | valore medio dei loss dei soli trades perdenti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato | ||
| Standard Avg. Winning Trade % | valore medio dei profit dei soli trades vincenti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato | ||
| Standard Bars in Market | numero di barre in cui la coppia è rimasta a mercato complessivamente, utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato | ||
| Standard Max. DrawDown % | sofferenza espressa in % che si sarebbe ottenuta nel tempo considerato e ai valori di Z-Score +2 e -2 | ||
| Standard Num. Losing Trades | numero di trades perdenti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato | ||
| Standard Num. Trades | numero di trades ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato | ||
| Standard Num. Winning Trades | numero di trades vincenti ottenuti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato | ||
| Standard P/L Std. Dev. | deviazione standard del profitto che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato | ||
| Standard Profit/Loss % | il profitto espresso in % che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato e ai valori di Z-Score Standard. Questo valore va comparato con l’Optimized Profit/Loss e deve esser il più simile possibile | ||
| Standard Z-Score Lower Level | valore sempre pari a -2 | ||
| Standard Z-Score Upper Level | valore sempre pari a +2 | ||
| Total UnRealized P/L % | è il Profit/Loss totale non realizzato delle posizioni aperte a mercato, espresso in percentuale rispetto all'ammontare dell'investimento. | ||
| Z-Score Bars from Zero | da quante barre lo Z-Score si è allontanato dallo zero | ||
| Z-Score Direction | direzione attuale di Z-Score Last Value, può essere UP o DOWN | ||
| Z-Score Last Value | valore dello Z-Score dello spread nel momento della scansione. E' colorato in valore assoluto ed il valore maggiore indica la possibilità di essere prossimi a 2 o -2 che sono i valori standard per mettere a mercato lo spread | ||
| Z-Score Std. Dev. | deviazione standard dello Z-Score | ||
| Z-Score Zero Crosses | quante volte lo Z-Score ha incrociato lo zero nel periodo espresso da Historical Bars. Un numero più alto indica migliore reattività dello Z-Score. Se lo Z-Score crossa la linea dello zero significa che gli assets si sono incrociati e quindi qualsiasi posizione assunta è andata a 0 |