Options Portfolio – Cash Flow / Risk

Cash Flow:

grafico ad istogramma che mostra la somma dei premi incassati, dei premi spesi e relativa differenza delle strategie in portfolio. Sulla sinistra i premi per ogni scadenza (nel caso in esempio sono Dicembre 2018), sulla destra la somma totale.

Exposure & Risk (by Expiry):

grafico ad istogramma che visualizza, per ogni scadenza, i premi incassati (Income), l’esposizione nozionale delle opzioni Call, l’esposizione nozionale delle opzioni Put, e il rischio. Tale rischioviene calcolato come massimo rischio della strategia se non è infinito, oppure massimo rischio calcolato con la simulazione montecarlo (in questo caso l’istogramma diventa sfumato).

Exposure & Risk (by Underlying):

grafico ad istogramma che visualizza, per ogni sottostante, i premi incassati (Income), l’esposizione nozionale delle opzioni Call, l’esposizione nozionale delle opzioni Put, e il rischio. Tale rischio viene calcolato come massimo rischio della strategia se non è infinito, oppure massimo rischio calcolato con la simulazione montecarlo (in questo caso l’istogramma diventa sfumato).

Commitment Sectors:

grafico a torta che rappresenta il commitment del portfolio suddiviso per settore d’appartenenza del sottostante.

Commitment Underlying:

grafico a torta che rappresenta il commitment del portfolio suddiviso per sottostante.

Commitment Performance:

grafico a torta che rappresenta il commitment del portfolio suddiviso per strategia. La colorazione dei settori viene attribuita in base al valore At Now %, che è il rapporto tra At Now e Max Profit della strategia. Verde quindi significa che il valore at now è vicino al max profit, rosso che il valore at now è molto distante dal max profit. Tra i due valori estremi vengono colorate le altre strategie in modo da avere un’immediata percezione di quali strategia stiano andando bene e quali no.