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Linear Regression R-Squared

La regressione lineare è decisamente molto utilizzata da parte degli analisti tecnici. Mentre la pendenza della retta di regressione lineare indica la direzione del trend del mercato, l’r-squared evidenzia la forza del mercato stesso: più i prezzi si muovono vicino alla retta di regressione, più forte sarà il trend.

Il valore assunto da questa variabile identifica la percentuale di movimento dei prezzi che può essere spiegata dalla regressione lineare, ciò significa che un valore di 0,3 (calcolato su 21 periodi) indica che il 30% del movimento dei prezzi è compreso dalla retta di regressione, mentre il rimanente 70% non è correlato alla regressione lineare. Valori bassi esprimono una forza elevata del trend. Per determinare se il trend è statisticamente significativo per una Linear Regression costruita su “x” periodi, fare riferimento alla tabella sottostante che mostra i valori richiesti della R-Squared per un livello di attendibilità del 95%, secondo vari periodi di tempo. Se il valore assunto dall’indicatore è inferiore a quello indicato in tabella, bisogna dedurre che i prezzi non mostrano un trend statisticamente significativo.

 

Periodi valore R-Squared

   5            0.77
  10            0.40
  14            0.27
  20            0.20
  25            0.16
  30            0.13
  50            0.08
  60            0.06 
 120            0.03


beeTrader plotta in automatico anche il valore di R-Squared per definire l'attendibilità, questo valore viene definito Valore Critico.