Lavorare con più valute

L’utilizzo della conversione delle valute richiede la modifica di alcune impostazioni della strategia.

E’ quindi necessario cliccare sul pulsante “Strategy Settings” del menù principale di beeTrader per aprire la finestra delle impostazioni della strategia.

Nella finestra delle impostazioni, selezionando la scheda “Currency” verranno visualizzate le impostazioni attuali della strategia. Per effettuare la conversione valutaria in beeTrader esistono diverse modalità:

• None: non applica alcuna conversione di valuta;
• Underlying: utilizza i prezzi di uno dei sottostanti della strategia come tasso di cambio;
• Fixed: permette di impostare manualmente un tasso di cambio fisso;
• Another Symbol: consente di selezionare un simbolo, tramite il pulsante “Select”, da uno dei datafeed connessi da utilizzare come tasso di cambio, ed è la modalità più opportuna se il proprio broker/datafeed prevede questi simboli. Nel caso più comune della conversione da USD a EUR utilizzate il cambio FX spot EUR-USD oppure un suo future, continuos o front-month se possibile.

Dopo aver scelto il metodo di calcolo della conversione valutaria, nella sezione successiva viene richiesta con quale simbolo valutario e relativa formattazione visualizzare i risultati monetari. Normalmente in questo campo si andrà a scegliere EUR.

L’ultima impostazione è relativa al modo in cui applicare la conversione di valuta, se il valore attuale nella valuta degli assets deve diventare più grande oppure più piccolo nella valuta di cambio. Il campo di selezione in beeTrader mostra un’anteprima dei risultati della conversione, completa di formattazione nelle due valute. Nel caso più utilizzato della conversione da USD a EUR l’impostazione da utilizzare è la seconda, cioè il valore in EUR minore del valore in USD.

NOTA: Nei cambi FX le due valute nelle coppie non sono sempre rappresentate nell’ordine denominatore-numeratore, come è su EUR-USD. Valutate se nel vostro cambio il valore nella valuta desiderata deve essere maggiore o minore di quella detenuta.

Può succedere di creare una strategia in opzioni su un sottostante con valuta diversa da EUR e non applicare immediatamente i parametri di conversione valutaria, ma di volerlo fare in un secondo momento. In questo scenario ci si ritroverà con un elenco di trades che non hanno un tasso di cambio applicato, e magari trades successivi dove il tasso di cambio è applicato, unito al fatto di vedere i risultati monetari della strategia con la conversione.

E’ possibile correggere questa situazione andando a modificare i dati dei trades della strategia. Per farlo, è necessario andare nella scheda “Trades” della strategia e visualizzare la colonna “Filled Currency Exchange Rate”.

Se questa colonna non fosse visibile, è sufficiente cliccare con il pulsante destro del mouse su una qualsiasi cella della griglia dei trades, e dal menù che appare a schermo scegliere la voce, “Choose Properties”. Verrà visualizzata la finestra di selezione delle colonne, dalla quale sarà possibile attivare la visualizzazione della colonna richiesta.

A questo punto, usando la data e ora di esecuzione dei trades, e vedendo il corrispondente tasso di cambio in un grafico storico, è possibile risalire al valore corretto da impostare nel campo “Filled Currency Exchange Rate” di ciascun trade.

Nel caso più comune del cambio da USD ad EUR, usando i valori del grafico storico dell’FX spot EUR-USD o uno dei futures, è necessario calcolare il tasso opposto a quello letto nel grafico: se nel grafico il valore letto è 1.094, nella tabella dei trades il valore da inserire è 1 / 1.094 = 0.914.