Imbalance

Il grafico Imbalance è simile a quello Footprint: utilizza anch’esso infatti i volumi degli scambi per visualizzare situazioni di Imbalance, ossia di assenza di bilanciamento tra i volumi dei compratori e dei venditori.

Vediamo come il trader può gestire questo fenomeno che spesso viene percepito come una buona nuova opportunità di trading, perciò ecco com’è calcolato.

L’algoritmo mostra il volume negoziato da bid e ask ad alcuni livelli di prezzo per ciascuna barra del grafico, confronta bid e ask in diagonale (in entrambe le direzioni) ed evidenzia in colore azzurro un significativo eccesso di uno rispetto all’altro.

La barra nell’immagine a fianco mostra come i venditori sono entrati nel mercato in modo sbilanciato rispetto ai compratori ed hanno spinto il prezzo verso il basso.

Nell’immagine qui a fianco, l’algoritmo contrassegna la prima casella in azzurro perché l’impostazione corrente è:

volumi con una differenza maggiore > 200% confrontando Bid e Ask in due diversi livelli di prezzo adiacenti.

Il calcolo viene effettuato in entrambe le direzioni, ovvero volume 2 con volume 25 (2/25=0,4*100=40%) e volume 25 con volume 2 (1250%).
Poiché nel riquadro mostrato il volume 25 ha un risultato maggiore del 200% (il nostro livello minimo di attivazione con le impostazioni correnti), è evidenziato in azzurro.

Ecco un primo Squilibrio!

La stessa procedura è stata eseguita per la casella 281 e la casella 1. Infatti 281/1 *100 = (281%) mentre 1/281*100 = (0,3%). E siccome abbiamo impostato di evidenziare sbilanciamenti superiori al 200% ecco che sii colora di azzurro il riquadro 281.

Questo è il secondo Imbalance, che però non è un livello di supporto/resistenza in quanto abbiamo impostato di default di considerare supporto/resistenza, solo nel caso di 3 Imbalance adiacenti in 1 singola barra.

L’Imbalance, si può gestire modificando le impostazioni di calcolo agendo nell’apposita finestra.

Una dimensione ottimale dello squilibrio dipende da quali strumenti e con quale time frame si sta usando. Come regola generale, il 300% è un buon punto di partenza.

Nella finestra delle proprietà le impostazioni disponibili sono le seguenti:

• Imbalance Ratio: la percentuale che vuoi intercettare confrontando i volumi Bid e Ask in due diversi livelli di prezzo adiacenti;
• Ticks Grouping: il numero di tick che compongono un livello di prezzo nelle candele;
• Show Support/Resistence*: attivare per visualizzare le zone di supporto e resistenza;
• S/R Imbalance Count*: quanti Imbalance adiacenti devono esserci prima di disegnare un supporto o una resistenza;
• S/R Length: permette di scegliere come visualizzare la linea del supporto/resistenza in una delle tre modalità:
  • Chart End: la linea S/R sarà disegnata fino al bordo destro del grafico, e sarà sempre presente anche in caso di generazione di nuove linee S/R;
  • Next S/R: questa scelta permette di visualizzare la linea S/R solo fino a quando una nuova linea S/R è generata;
  • Fixed number of Bars: ogni linea S/R ha la stessa lunghezza, che può essere modificata impostando il valore nel campo “S/R Length in Bars”.
• Sell Color**: il colore della colonna con i volumi scambiati su Bid;
• Buy Color**: il colore della colonna con i volumi scambiati su Ask;
• Imbalance Color: colore con cui evidenziare le condizioni di Imbalance e disegnare le zone di supporto e resistenza;

Nota * – In un grafico possono apparire uno o più caselle di Imbalance. Quando ciò accade significa che i venditori e gli acquirenti stanno litigando e vincerà il più forte. Più alto è il numero di Imbalance , più efficace sarà il S/R.

Nota ** – Questo potrebbe sembrare controintuitivo, ma si deve pensare all’effetto che un Trader produce quando agisce per acquistare. Continuerà a soddisfare i contratti che sono sul lato Ask. Questi contratti segneranno i contratti acquistati su Ask (che vogliono vendere). E viceversa.

Nell’immagine a fianco si nota come dopo 3 Imbalance nella stessa barra si sia disegnata la linea di Resistenza. Infatti il prezzo prende la strada della discesa.

Poi, nella barra relativa al punto 2 sono avvenuti ancora 3 Imbalance. Anche questo si è formato con il prezzo al di sotto della linea e quindi ha fornito un ulteriore segnale Short.

Al punto 3 nuovo Imbalance, questa volta con segnale Long.

Se avessimo seguito i 3 segnali Short, Short e Long con un Trading System si sarebbero guadagnati ben 30 punti!!

E’ interessante notare che comunque questi IMBALANCE, al di la di come si sono formati, fungono da importantissimi supporti o resistenze.
Nell’operatività veloce si possono utilizzare come segnale secondo le regole:

• Imbalance su Bid: resistenza;
• Imbalance su Ask: supporto.

Se poi il prezzo dovessere andare nella direzione opposta, si può mediare la quantità ad un secondo Imbalance, magari utilizzando le devizioni standard per inquadrare meglio la situazione.