Options Strategy – Montecarlo Simulations

Questa funzionalità permette di trarre stime attraverso delle simulazioni utilizzando il Metodo Montecarlo. La finestra è composta principalmente di due sezioni, la sezione Simulation Parameters e la sezione con i relativi grafici.

• Initial Price: prezzo di partenza a partire dal quale verranno effettuati i lanci;
• Simulation Days: durata in giorni della simulazione;
• 1 Standard Deviations / Historical Volatility: valore di 1 deviazione standard relativa all’andamento del prezzo del sottostante calcolata su 21 giorni o volatilità storica;
• Trend (Auto): viene rilevato automaticamente il trend del sottostante per avere una simulazione verosimile, tuttavia questo parametro può essere modificato a piacimento posizionando manualmente il cursore nella posizione centrale (simulazione in assenza di trend e quindi simmetrica) ,oppure con più o meno trend in base alla proprio valutazione;
• Upside Break-Even: limite superiore con il quale verificare la percentuali di probabilità;
• Downside Break-Even: limite inferiore con il quale verificare la percentuali di probabilità;
• Simulations: numero dei lanci che verranno effettuati. Si ricorda che 25000 lanci sono la misura minima per ottenere dei risultati statisticamente attendibili.

Se la Simulazione Montecarlo viene avviata dalla strategia i campi vengono compilato automaticamente con i valori della strategia, dove disponbili.

• Above Upside Break-Even: indica la percentuale di probabilità che a scadenza il prezzo del sottostante sia più alto dell’Upside Break-Even Point;
• Below Downside Break-Even: indica la percentuale di probabilità che a scadenza il prezzo del sottostante sia più basso del Downside Break-Even Point;
• Between Up and Down BEPs: indica la percentuale di probabilità che a scadenza il prezzo del sottostante sia compreso tra i Break-Even Points;
• Above Up or Below Down BEPs: indica la percentuale di probabilità che a scadenza il prezzo del sottostante sia fuori dai Break-Even Points;
• Highest Value: indica il valore più alto raggiunto dalla simulazione;
• Lowest Value: indica il valore più basso raggiunto dalla simulazione.

• Above Upside Break-Even: indica la percentuale di probabilità che il prezzo del sottostante sia più alto dell’Upside Break-Even Point nel lasso di tempo impostato in Simulation Days;
• Below Downside Break-Even: indica la percentuale di probabilità che il prezzo del sottostante sia più basso del Downside Break-Even Point nel lasso di tempo impostato in Simulation Days;
• Between Up and Down BEPs: indica la percentuale di probabilità che il prezzo del sottostante sia compreso tra i Break-Even Points nel lasso di tempo impostato in Simulation Days;
• Always Between BEPs: indica la percentuale di probabilità che il prezzo del sottostante sia sempre compreso tra i Break-Even Points nel lasso di tempo impostato in Simulation Days;
• Above Up OR Below Down BEPs: indica la percentuale di probabilità che il prezzo del sottostante sia stato almeno una volta superiore all’Upside Break-Even Point OPPURE inferiore al Downside Break-Even Point nel lasso di tempo impostato in Simulation Days;
• Above Up AND Below Down BEPs: indica la percentuale di probabilità che il prezzo del sottostante sia stato almeno una volta superiore all’Upside Break-Even Point E inferiore al Downside Break-Even Point nel lasso di tempo impostato in Simulation Days;
• Highest Value: indica il valore più alto raggiunto dalla simulazione;
• Lowest Value: indica il valore più basso raggiunto dalla simulazione.