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Volatility Index Comparison

Video Tutorial

beeTrader – Volatility Index Comparison

Comprendere la funzione Volatility Index Comparison

Premessa: gli indici di volatilità rappresentano la volatilità implicita mediata di una serie di opzioni su diverse scadenze. Ci sono indici in cui la volatilità implicita che rappresentano è quella rolling, ovvero la volatilità di serie di opzioni che implicano anche scadenze differenti ma che non vanno oltre i 30 gg.
Ad esempio il primo giorno dell’anno l’indice rappresenterà solo l’implicita di gennaio mentre il 15 di gennaio l’implicita che leggeremo sarà la media tra le opzioni che hanno 15 gg di vita su gennaio e 15 gg di vita su febbraio.
Come vedete saranno sempre 30 gg.
Altri tipi di calcolo rappresentano sempre volatilità implicite di opzioni ma raggruppate in modi differenti.

Il Volatility Index di beeTrader ha una modalità di calcolo proprietaria che differisce da come vengono calcolati gli altri indici e quindi assolutamente non sono misure COMPARABILI.

Abbiamo ideato questo algoritmo perchè mancava un Volatility Index che indicasse non tanto la volatilità implicita che trovo già negli altri indici, ma desse un’indicazione (Index) della probabile traiettoria del sottostante. Lo abbiamo esteso a tutti gli strumenti trattati e lo potete trovare sulle azioni, sulle valute, sui future e sui bond.

Clicca sull’immagine per ingrandire

Questo tool permette di comparare il grafico storico di due titoli la cui rappresentazione grafica viene normalizzata per favorirne il confronto. Per entrambi i titoli viene anche visualizzato il corrispondente Volatility Index al fine di una valutazione più completa.
Vengono quindi mostrati quattro grafici, ognuno può essere selezionato/deselezionato cliccando sul nome in alto.

Con quest’analisi l’utente vedrà chiaramente le differenze tra i Volatility Index dei titoli selezionati tenendo a mente che le opzioni si vendono con volatilità alte ed eventualmente si comprano con volatilità basse.