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Theoretical Prices

Cosa sono i prezzi teorici

I prezzi teorici sono dei prezzi calcolati dal motore interno di beeTrader sulla base di molteplici parametri ed in particolare influenzati dalla volatilità implicita. Ogni strike di ogni scadenza di una chain opzioni è prezzato sulla base di una propria volatilità, i vari strike disegnano una superficie, definita Volatility Surface.

Utilizzo dei prezzi teorici

I prezzi teorici vengono utilizzati nelle Options Strategy e sono sempre di colore azzurro, a differenza dei prezzi ricevuti in realtime che sono di colore bianco.

I prezzi teorici vengono utilizzati sempre nel What-If, proprio perchè questa funzione mira a fornire dei prezzi per le opzioni in condizioni future ipotizzate dall’utente.

Sono utilizzati anche nelle scheda General e Comparison qualora il collegamento dell’opzione non sia stato attivato, qualcora l’opzione non sia quoatata oppure a mercato di contrattazione chiuso. E’ possibile anche impostare che il prezzo teorico subentri a quello reale se l’ultimo tick ricevuto risale a molto tempo fa. Questa e altre impostazioni sono disponibili in Strategy Settings.

Modifica dei prezzi teorici

Come detto in precedenza il motore di calcolo dei prezzi teorici si basa sulla Volatility Surface quindi per avere dei prezzi teorici attendibili è buona norma che la superficie di volatilità sia aggiornata. L’acquisizione dal mercato di una nuova superficie di volatità dev’essere fatta a mercati aperti come spiegato nella sezione Volatility Surface del manuale.