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Options Strategy – Standard Deviations

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E’ la dispersione delle singole osservazioni intorno alla media aritmetica ed è usata per valutare lo scostamento dal cosiddetto “equilibrio”.

La deviazione standard che si indica con la lettera greca “Sigma”, indica quanto ogni valore si allontana dalla media aritmetica dei valori ed è la media ponderata degli scarti, degli scostamenti, dalla media aritmetica.
Valori poi elevati al quadrato.
In statistica si chiama anche “radice quadrata della varianza” o “Scarto quadratico medio”. E’ il primo strumento di analisi statistica per determinare se un insieme di valori si scosta da quello che è il cosi detto equilibrio e di quanto. E cioè da una indicazione quantitativa su quanto sia stata “regolare” la distribuzione delle serie di dati.

In beeTrader viene calcolato il valore della deviazione standard in un periodo di 21 giorni di borsa aperta e poi, disegnati i valori nel grafico del payoff con due linee verdi verticali poste ad un numero di deviazioni pari a quelle impostate dall’utente. Di default sono rappresentata a 2 Std. Dev.
Ciò che si vuole visualizzare è la distanza tra le linee delle Std. Dev. e il Last del sottostante in maniera tale da avere un’area statistica che ha probabilità di non essere attraversata nel momento della osservazione.

Probabilità equivalenti alle deviazioni impostate:

  • 1 Std. Dev. equivale al 68%
  • 2 Std. Dev. equivalgono al 95%