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Options Strategy – Charts

Video Tutorial

Payoff

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In questo esempio è riportata la visualizzazione del payoff con le legs che lo compongono. Per mostrare le legs sul payoff cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare Settings come vedremo in seguito.

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Qui invece è rappresentato il payoff con la DPD Forecast Map ricavata dai Defense Point Distribution. Per mostrare la DPD Forecast Map sul payoff cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare Settings. La spiegazione della curva DPD Forecast Map è presente più in basso s questa pagina.

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In questo esempio vediamo come sia possibile graficare le greche (delta) in sovrapposizione al payoff della strategia. Per mostrare le greche sul payoff cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare Settings come vedremo in seguito.

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In questo esempio vediamo come sia possibile graficare le greche (gamma) in sovrapposizione al payoff della strategia. Per mostrare le greche sul payoff cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare Settings come vedremo in seguito.

Vertical

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Nel Vertical si ha la possibilità di vedere il payoff della strategia incrociato con il grafico storico del sottostante. Questa visualizzazione permette di verificare la bontà degli strike scelti solitamente nei pressi di supporti o resistenze.

Si noti come lo sfondo del payoff della strategia sia di colore verde, questo perchè la strategia rappresentata è a rischio positivo, ovvero la massima perdita è un valore comunque positivo, allo stesso modo qualora la strategia dovesse avere un massimo profitto negativo il payoff avrà lo sfondo di colore rosso.

Greeks

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La vista Greeks mostra come è composto l’atnow (cioè il profit/loss attuale) di ogni singola leg che comprende la strategia, suddividendolo tra le greche.

Ad esempio la Call 16 guadagna 187 euro di delta, 40 euro di theta, mentre perde 427 euro di vega.

E’ disponibile sia la vista atnow (per le legs a mercato) che la vista realized in modo da avere la possibilità di verificare quando del consolidato sia da attribuire ad ogni greca.

Affinché i valori rappresentati siano corretti è necessario che le date, i prezzi degli eseguiti ed il valore del sottostante al momento degli eseguiti (presenti nella sezione Trades) corrispondano a quelli reali.

History

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Come facilmente intuibile la scheda History mostra l’andamento dei valori monetari della strategia nel tempo. Affinché il grafico storico della strategia sia completo è necessario che la strategia sia aperta (è sufficiente che sia inserita in un portfolio aperto). Con il testo destro del mouse si può scegliere con che timeframe osservare il grafico.

E’ presente anche la visualizzazione dello storico delle greche.

Affinché i valori rappresentati siano corretti è necessario che le date, i prezzi degli eseguiti ed il valore del sottostante al momento degli eseguiti (presenti nella sezione Trades) corrispondano a quelli reali e che la strategia sia aperta (o inserita in un portfolio aperto).

Le impostazioni dei Charts

  • Preferred Expiry: in caso di strategia su più scadenze, permette di scegliere su quale scadenza visualizzare il payoff;
  • At Expiry: visualizza il payoff della strategia di tutti gli ordini (Paper Trading e Real Market);
  • At Now: visualizza la linea At Now;
  • Break-Even Points: visualizza due linee verticali in corrispondenza dei punti di pareggio della strategia;
  • Standard Deviations: visualizza due linee verticali al numero di standard deviations scelti dall’utente calcolata sul numero di periodi impostati nella riga sottostante. Per maggiori informazioni sulle Standard Deviations, clicca qui;
  • Periods: numero di periodi sui quali sono calcolate le Standard Deviations;
  • Montecarlo Simulation: abilita la visualizzazione di due linee verticali che rappresentano il risultato della Montecarlo Simulations su 4000 lanci;
  • Underlying Excursion: abilita la visualizzazione di due linee verticali che rappresentano l’Highest High e il Lowest Low del sottostante nel periodo indicato.
  • Legs: permette di visualizzare anche le singole legs che compongono la strategia, per una migliore visualizzazione si consiglia di disabilitare la linea At Now;
  • Paper Trading (At Expiry): visualizza il payoff della strategia dei solo ordini registrati in Paper Trading;
  • Real Market (At Expiry): visualizza il payoff della strategia dei solo ordini registrati in Real Market;
  • Calendar with Entry Volatility: da utilizzare in caso di strategie Calendar, permette di utilizzare sempre la volatilità della messa a mercato della strategia, in questo modo si forza il payoff a non subire le effettive variazioni dovute alla volatilità;
  • Greek: visualizza il grafico della greca scelta dell’utente;
  • DPD Forecast Map: visualizza una mappa predittiva sul prezzo del sottostante a scadenza calcolate con l’algoritmo dei Defense Point Distribution. L’orizzonte temporale del DPD Forecast Map è calcolato sulla scadenza più breve tra le opzioni presenti nella Strategy. Nel caso in cui non vi siano opzioni nella Strategy viene calcolato a 10 giorni.  Può essere considerata come una curva che indica la probabilità di dove si potrà trovare il prezzo del sottostante ala scadenza delle opzioni considerando il numero e l’entità delle barriere DPD piazzate su vari strike;
  • Info Bar: visualizza la barra inferiore con le principali informazioni della strategia.

Nelle scheda Colors sono presenti tutte le impostazioni dei colori: sia quelle comuni a tutti charts, sia quelle specifiche che per comodità sono suddivise in funzione di quale chart le ha in uso.