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Interactive Brokers

Video Tutorial

Caratteristiche

beeTrader si interfaccia ad Interactive Brokers attraverso la piattaforma TWS, o l’IB Gateway. Per entrambi i software forniti da Interactive Brokers si consiglia di utilizzare sempre la versione “Latest”, ovvero utlima versione. Utilizzando questo broker è possibile accedere ai dati storici di quasi tutti gli strumenti finanziari, siano essi titoli, futures o commodities ed è anche possibile ottenere le Options Chain.

Il collegamento tra beeTrader ed Interactive Brokers avviene attraverso la creazione ed il collegamento degli assets in Symbol Manager.

Paging Violation: Interactive Brokers ha alcune limitazioni di richiesta dei dati. Ad esempio non si possono effettuare più di 60 richieste in 10 minuti. Le limitazioni imposte dalla TWS possono generare errori che vengono definiti “Pacing Violation”, beeTrader quando riceve dalla TWS questo errore informa subito l’utente attraverso un messaggio. 

Al fine di ripristinare il Pacing Violation, la TWS può essere riavviata o si può premere Ctrl + Alt + F nella finestra IB TWS per forzare TWS per ricollegare ai suoi server di dati.

Per maggiori informazione è possibile consultare la pagina Historical Data Limitations di Interactive Brokers.

Esempio di collegamento Future

Una volta che si è creato l’asset, come illustrato nella sezione del manuale Symbol Manager, procediamo ora al collegamento.

Attraverso l’anagrafica dell’asset che si vuole utilizzare (in questo caso il future E-MINI SP 500 scadenza 09-18) disponibile direttamente dalla piattaforma TWS, è possibile ricavare tutti i parametri necessari al collegamento tra beeTrader ed Interactive Brokers.

Clicca sull’immagine per ingrandire
  • Symbol: è il simbolo dell’asset così come richiesto dal broker;
  • Exchange: è il mercato d’appartenenza dello strumento;
  • Primary Exchange: da compilare solo nel caso in cui Exchange sia SMART, in questo caso digitare il reale mercato dell’asset;
  • Expiry Date: è la data di scadenza dell’asset da digitare nel formato YYYYMMDD;
  • Multiplier: è il valore del moltiplicatore dell’asset;
  • Broker Costs: è il costo commissionale previsto dal broker. Se non è presente quello desiderato, o si desidera apportare delle modifiche, i profili commissionali sono disponibili in Symbol Manager alla voce Broker Costs.

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Tutti i parametri richiesti possono essere recuperati dalla finestra Description della TWS ottenuta facendo click con il tasto destro del mouse sull’asset.

Esempio di collegamento Stock

Una volta che si è creato l’asset, come illustrato nella sezione del manuale Symbol Manager, procediamo ora al collegamento.

Attraverso l’anagrafica dell’asset che si vuole utilizzare (in questo caso Volkswagen AG) disponibile direttamente dalla piattaforma TWS, è possibile ricavare tutti i parametri necessari al collegamento tra beeTrader ed Interactive Brokers.

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  • Symbol: è il simbolo dell’asset così come richiesto dal broker;
  • Exchange: è il mercato d’appartenenza dello strumento;
  • Primary Exchange: da compilare solo nel caso in cui Exchange sia SMART, in questo caso digitare il reale mercato dell’asset;
  • Broker Costs: è il costo commissionale previsto dal broker. Se non è presente quello desiderato, o si desidera apportare delle modifiche, i profili commissionali sono disponibili in Symbol Manager alla voce Broker Costs.

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Tutti i parametri richiesti possono essere recuperati dalla finestra Description della TWS ottenuta facendo click con il tasto destro del mouse sull’asset.

Esempio di collegamento Futures Chain e Options Chain

Una volta che si è creato l’asset, come illustrato nella sezione del manuale Symbol Manager, e lo si è collegato come illustrato in precedenza, procediamo al collegamento della Futures Chain.

Si seleziona quindi l’asset desiderato e cliccando con il tasto destro scegliere New Futures Chain.

Attraverso l’anagrafica dell’asset che si vuole utilizzare (in questo caso i futures di Volkswagen AG) disponibile direttamente dalla piattaforma TWS, è possibile ricavare tutti i parametri necessari al collegamento tra beeTrader ed Interactive Brokers.

Clicca sull’immagine per ingrandire
  • Symbol: è il simbolo dell’asset così come richiesto dal broker;
  • Exchange: è il mercato d’appartenenza dello strumento;
  • Primary Exchange: da compilare solo nel caso in cui Exchange sia SMART, in questo caso digitare il reale mercato dell’asset;
  • Multiplier: è il valore del moltiplicatore dell’asset;
  • Broker Costs: è il costo commissionale previsto dal broker. Se non è presente quello desiderato, o si desidera apportare delle modifiche, i profili commissionali sono disponibili in Symbol Manager alla voce Broker Costs.

Sulla finestra d’impostazioni è presente il pulsante Test Settings che verifica mediante il download della chain dal broker se le impostazioni sono corrette. Se le impostazioni non sono corrette apparirà una finestra vuota, se sono corrette apparirà una finestra contenente la chain.

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Tutti i parametri richiesti possono essere recuperati dalla finestra Description della TWS ottenuta facendo click con il tasto destro del mouse sull’asset.

In modo analogo, si seleziona quindi l’asset desiderato e cliccando con il tasto destro scegliere New Options Chain.

Clicca sull’immagine per ingrandire
  • Symbol: è il simbolo dell’asset così come richiesto dal broker;
  • Exchange: è il mercato d’appartenenza dello strumento;
  • Primary Exchange: da compilare solo nel caso in cui Exchange sia SMART, in questo caso digitare il reale mercato dell’asset;
  • Multiplier: è il valore del moltiplicatore dell’asset;
  • Trading Class: è la classe di trading che identifica un particolare tipo di opzione (ad esempio le settimanali), se questo campo è vuoto vengono utilizzate tutte le opzioni. Per maggiori informazioni c’è un paragrafo specifico più avanti su questa pagina;
  • Broker Costs: è il costo commissionale previsto dal broker. Se non è presente quello desiderato, o si desidera apportare delle modifiche, i profili commissionali sono disponibili in Symbol Manager alla voce Broker Costs.

Sulla finestra d’impostazioni è presente il pulsante Test Settings che verifica mediante il download della chain dal broker se le impostazioni sono corrette. Se le impostazioni non sono corrette apparirà una finestra vuota, se sono corrette apparirà una finestra contenente la chain.

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Tutti i parametri richiesti possono essere recuperati dalla finestra Description della TWS ottenuta facendo click con il tasto destro del mouse sull’asset.

Se si riscontrano difficoltà nel collegamento di nuovi asset si consiglia di fare riferimento a quelli già inseriti per verificare i parametri corretti.

La scadenza di un Future

Come ben sappiamo, i future, sia su indici che su commodities che su obbligazioni, sono soggetti a scadenza che solitamente avviene ogni tre mesi, ma può avvenire anche ogni mese. In Symbol Manager un future scaduto viene evidenziato di rosso, a questo punto si rende quindi necessaria la sostituzione dell’asset.

Pensando a questa esigenza è presente il comando Clone che permette, una volta selezionato un asset, di clonarlo in uno nuovo che manterrà tutti i parametri del precedente fatta eccezione di Name ed Expiry. Utilizzando la funzione Clone sostituire un future scaduto diventa molto più rapido.

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Il simbolo scaduto viene evidenziato in Rosso.

Siccome i simboli di default non sono modificabili, selezioniamo il future scaduto e clicchiamo il pulsante CLONE.

A questo punto ci viene richiesto di assegnare un nome al nuovo asset, lo chiamiamo CRUDE OIL 12-18.

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Ora abbiamo il nuovo future CRUDE OIL 12-18 e possiamo procedere alle modifiche necessarie.

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Procediamo a modificare la data direttamente dalla schermata principale, questa modifica viene automaticamente riportata anche nella finestra di impostazione del collegamento di Interactive Brokers.

In pochi passaggi è stato creato il nuovo asset CRUDE OIL 12-18 clonando quello scaduto CRUDE OIL 09-18

Ad ogni scadenza trimestrale la lista dei simboli viene in ogni caso aggiornata in automatico.

Le Trading Class

Per alcuni sottostanti Interactive Brokers prevede il raggruppamento delle opzioni per “Trading Class”. Come si vede dall’immagine sottostante (Opzioni su future E-Mini Sp500) la trading class EW1 corrisponde alla scadenza weekly della prima settimana del mese, EW2 corrisponde alla scadenza weekly della seconda settimana del mese, EW3 corrisponde alla scadenza weekly della terza settimana settimana del mese, EW4 corrisponde alla scadenza weekly della quarta settimana settimana del mese, ES corrisponde invece alla scadenza trimestrale.

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Nella finestra di collegamento della Options Chain è previsto un campo Trading Class, se compilato mostra solo le scadenza relative alla trading class selezionata, se non compilato mostra tutte le scadenze disponibili sulla TWS. E’ possibile impostare più Trading Class separandole con il carattere ; senza spazi.

Configurazione API TWS

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Impostazioni consigliate per l’utilizzo di beeTrader con la TWS.

Ad ogni scadenza trimestrale la lista dei simboli viene in ogni caso aggiornata in automatico.