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Help OnLine | Chart – Spread ACF
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Chart – Spread ACF

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Si chiama Autocorrelazione ed è costruito in modo che ogni istogramma rappresenti il valore di correlazione che si è ottenuto valutando il close delle 1500 barre campione utilizzando questa procedura:

il primo istogramma è la media della correlazione calcolata tra la prima barra e la seconda, tra la seconda e la terza, ..tra la 1499 e la 1500

il secondo istogramma ne salta 1 e così diventa la prima con la terza, seconda con quarta, 1498 con 1500il terzo ne salta 2…il 20 ne salta 19 e così diventa la prima con la 20 la seconda con la 21, la terza con la 22 la 1481 con la 1500.

Osservando gli istogrammi dovrò notare valori bassi (inferiori a 0,5) e valori opposti (negativi e positivi).

Nell’immagine abbiamo l’autocorrelazione di una coppia perfetta.

Cosa devo osservare:

dato che questo grafico viene calcolato sullo Z-Score, vorremmo avere:

  • Come in figura se siamo in attesa del ritorno allo zero dello Z-Score;
  • Con istogrammi che oscillano spesso tra positivi e negativi se lo Z-Score oltrepassa i due valori di soglia di 2 deviazioni standard, perchè non essendoci più il trend è il momento di aprire la posizione.